Calculadora de valor em risco
A perda que a maioria dos dias não ultrapassa.
Ferramentas de risco gratuitas
Calculadora da distribuição de retornos
Quão grandes são os movimentos deste mercado, com que frequência vêm os grandes e se vêm para cima ou para baixo: caudas gordas e assimetria frente a uma curva normal.
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Os fechamentos
A forma
O movimento usual é de ±0.52% por barra, e as caudas estão perto do normal (curtose em excesso +0.21). 5.1% dos movimentos passaram de 2 desvios-padrão, contra 4.6% numa curva normal.
- Para cima ou para baixo
- Assimetria -0.31. Os movimentos grandes foram para cima mais ou menos tantas vezes quanto para baixo.
- Os extremos
- A maior alta foi de +1.47% e a maior queda de -1.35%; 59% das barras fecharam em alta.
- Para o stop
- Movimentos além de 3 desvios-padrão: 0.0% das barras, contra 0.3% numa curva normal. Um stop a 3 vezes o movimento usual, 1.55%, nunca foi saltado numa única barra nestes 79 movimentos.
- Leia com cuidado
- Modelos de risco que assumem uma curva normal, como um valor em risco simples, subestimam as caudas gordas. 79 movimentos são uma amostra pequena: um único salto muda a forma.
Como os 79 movimentos se espalham, em desvios-padrão a partir do movimento médio, contra uma curva normal.
| Movimento | Barras | Fatia | Curva normal |
|---|---|---|---|
| Abaixo de −2 DP | 3 | 3.8% | 2.3% |
| −2 a −1 DP | 10 | 12.7% | 13.6% |
| −1 a 0 DP | 22 | 27.8% | 34.1% |
| 0 a +1 DP | 31 | 39.2% | 34.1% |
| +1 a +2 DP | 12 | 15.2% | 13.6% |
| Acima de +2 DP | 1 | 1.3% | 2.3% |
Apenas educação, não é aconselhamento de investimento. A resposta vem dos números que você digitou, não da sua conta nem do mercado. Resultados simulados são hipotéticos e têm limites: no trading real há slippage, gaps, taxas de acerto que mudam e emoções. Operar produtos alavancados pode perder dinheiro rapidamente, até todo ele. Aviso de risco
Apenas educativo, não é aconselhamento financeiro; negociar envolve risco.
Mercados não são curvas normais
O risco de manual assume que os movimentos caem numa curva normal, onde um dia de 3 desvios-padrão vem mais ou menos uma vez por ano e um de 5 sigmas quase nunca. Mercados reais têm caudas gordas: longos períodos calmos e saltos repentinos muito maiores do que a curva permite. A assimetria diz para que lado vêm os saltos. Esta página mede as duas coisas nos seus fechamentos, para você ver quanto espaço um stop realmente precisa e o quanto um modelo de risco simples erra.
Ponha um número na perda com a calculadora de valor em risco, veja o movimento usual com a calculadora de volatilidade histórica, planeje os saltos noturnos com a checagem de risco de gap e dimensione a operação com a calculadora de tamanho de posição.
Não é recomendação. Estatística sobre os fechamentos que você digita; o maior movimento à frente pode ser maior que qualquer um deles.
Próximas ferramentas
Calculadora de volatilidade histórica
A oscilação real de um preço a partir dos fechamentos.
Checagem do risco de gap
Quanto custaria um salto além do seu stop, e o tamanho que cabe.
Preços
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A Baroq nunca guarda o seu dinheiro e nunca opera por você. Apenas educativo, não é aconselhamento financeiro; negociar envolve risco.