내재 변동성 계산기
옵션 가격에 담긴 변동성과 움직임.
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역사적 변동성 계산기
종가로 본, 가격이 실제로 얼마나 출렁였는지.
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가격
변동성
역사적 변동성은 연 약 20.9% (일간 움직임 20개 기준).
- 통상적인 하루
- 위아래로 약 1.32%: 마지막 종가 96.14 기준 1.27.
- 가장 큰 하루
- 하루에 -2.58%. 전체 기간 동안 가격은 -3.86% 움직였습니다.
변동이 그대로라면 마지막 종가에서의 평소 움직임: 세 번 중 약 두 번은 범위 안에서 끝납니다.
| 기간 | 움직임 | 범위 |
|---|---|---|
| 1일 | 1.27 | 94.87 ~ 97.41 |
| 5일 | 2.83 | 93.31 ~ 98.97 |
| 21일 | 5.81 | 90.33 ~ 101.95 |
| 63일 | 10.06 | 86.08 ~ 106.20 |
교육 목적일 뿐 투자 자문이 아닙니다. 답은 귀하의 계좌나 시장이 아니라 입력하신 숫자에서 나옵니다. 시뮬레이션 결과는 가정이며 한계가 있습니다. 실제 거래에는 슬리피지, 갭, 변하는 승률, 감정이 있습니다. 레버리지 상품 거래는 돈을 빠르게 잃을 수 있으며 전부를 잃을 수도 있습니다. 위험 고지
교육 목적일 뿐, 금융 조언이 아닙니다. 거래에는 위험이 있습니다.
가격이 실제로 한 일
역사적 변동성은 일간 움직임의 퍼짐을 연 단위로 환산한 것입니다. 과거에 측정된 변동이고, 내재 변동성은 옵션 시장이 미래에 대해 가격에 반영한 변동입니다. 옵션의 내재 변동성이 역사적 변동성보다 훨씬 높으면 가격의 실제 움직임에 비해 옵션이 비싸고, 훨씬 낮으면 쌉니다.
실제 변동에 맞춰 손절과 포지션 크기를 정하는 데 쓰세요. 평소 하루 움직임 안에 둔 손절은 대부분 노이즈입니다. 옵션 가격 속 변동성은 내재 변동성 계산기로 찾고, 손절은 손절 노이즈 점검으로 정하세요.
투자 조언이 아닙니다. 입력한 가격으로 한 계산이며, 과거의 변동이 앞으로를 약속하지 않습니다.
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