ヒストリカル・ボラティリティ計算機
終値から見る価格の本当の振れ幅。
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バリュー・アット・リスク計算機
ほとんどの日にポジションが下回らないはずの損失と、それを超えた日の平均。
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ポジション
バリュー・アット・リスク
1日の 95% バリュー・アット・リスク：$100,000.00 に対して $1,657.86。およそ 20 日に1日はこれ以上の損失になるはずです。
- 悪化したとき
- その最悪の 5% では、損失の平均は約 $2,079.02 です（期待ショートフォール）。
- 通常の1日
- 上下に約 1.01%（$1,007.91）、年 16% から。
- ファットテール
- 実際の価格はこの釣鐘型の曲線が示すより頻繁に急落します：99% では、本当の損失が表示の数字を大きく上回ることがよくあります。
保有期間と信頼水準ごとのポジションのバリュー・アット・リスク。あなたの行に印が付いています。
| 期間 | 90% | 95% | 97.5% | 99% |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | $1,291.68 | $1,657.86 | $1,975.46 | $2,344.74 |
| 5日 | $2,888.29 | $3,707.08 | $4,417.26 | $5,242.99 |
| 10日 | $4,084.66 | $5,242.60 | $6,246.95 | $7,414.71 |
| 21日 | $5,919.23 | $7,597.25 | $9,052.69 | $10,744.94 |
教育のみを目的としており、投資助言ではありません。答えは入力した数字から出たもので、お客様の口座やマーケットから出たものではありません。シミュレーション結果は仮定に基づくもので、限界があります。実際の取引には、スリッページ、ギャップ、変化する勝率、感情があります。レバレッジ商品の取引では、お金を急速に失うことがあり、全額を失うこともあります。リスク警告
教育目的のみであり、投資助言ではありません。取引にはリスクがあります。
床ではなく、線
バリュー・アット・リスクは、ほとんどの日にポジションが下回らないはずの損失です：1日 95% なら、およそ20日に1日はそれより悪くなります。ボラティリティを金額に置き換えるため、銀行やファンドは毎日これを報告します。悪い日がどれほど悪くなるかは何も語らないので、線を越えた損失の平均である期待ショートフォールを横に並べます。
このページは正規分布の釣鐘型曲線を使うため、結果はリスクの最小値として読んでください：実際の市場にはファットテールと窓開けがあります。ボラティリティはヒストリカル・ボラティリティ計算機で測り、組み合わせ全体はポートフォリオ・リスク計算機で確認し、ストップを飛び越える値動きはギャップ・リスク・チェックで試してください。
助言ではありません。入力した数字の計算です。ボラティリティは変わり、損失は VaR をはるかに上回ることがあります。
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