Kalkulator volatilitas historis
Ayunan nyata sebuah harga dari penutupannya.
Alat risiko gratis
Kalkulator value at risk
Kerugian yang semestinya tidak dilampaui sebuah posisi pada sebagian besar hari, dan rata-ratanya ketika terlampaui.
Gratis, tanpa daftar Kini dijual: Desk dan Desk + Signals. Lihat paket
- Gratis
- Tanpa daftar
- Apa pun yang Anda ketik tidak disimpan
Posisi
Value at risk
Value at risk 95% dalam sehari: $1,657.86 dari $100,000.00. Sekitar satu dari 20 hari semestinya rugi lebih dari itu.
- Ketika lebih buruk
- Pada 5% terburuk itu, kerugian rata-rata sekitar $2,079.02 (expected shortfall).
- Hari biasa
- Sekitar 1.01% naik atau turun ($1,007.91), dari 16% setahun.
- Ekor tebal
- Harga nyata jatuh lebih sering daripada kata kurva lonceng ini: pada 99% kerugian sebenarnya sering jauh di atas angka yang ditampilkan.
Value at risk posisi menurut lama memegang dan tingkat keyakinan. Baris Anda ditandai.
| Selama | 90% | 95% | 97.5% | 99% |
|---|---|---|---|---|
| 1 hari | $1,291.68 | $1,657.86 | $1,975.46 | $2,344.74 |
| 5 hari | $2,888.29 | $3,707.08 | $4,417.26 | $5,242.99 |
| 10 hari | $4,084.66 | $5,242.60 | $6,246.95 | $7,414.71 |
| 21 hari | $5,919.23 | $7,597.25 | $9,052.69 | $10,744.94 |
Hanya edukasi, bukan nasihat investasi. Jawabannya berasal dari angka yang Anda ketik, bukan dari akun Anda atau pasar. Hasil simulasi bersifat hipotetis dan punya keterbatasan: trading nyata memiliki slippage, gap, win rate yang berubah, dan emosi. Trading produk berleverage dapat merugi dengan cepat, bahkan seluruhnya. Peringatan risiko
Hanya untuk edukasi, bukan nasihat keuangan; trading mengandung risiko.
Sebuah garis, bukan lantai
Value at risk adalah kerugian yang semestinya tidak dilampaui sebuah posisi pada sebagian besar hari: pada 95% dalam sehari, sekitar satu dari dua puluh hari lebih buruk. Bank dan dana melaporkannya setiap hari karena ia mengubah volatilitas menjadi uang. Ia tidak mengatakan apa pun tentang seberapa buruk hari-hari buruk, karena itu expected shortfall, rata-rata kerugian melewati garis, ada di sampingnya.
Halaman ini memakai kurva lonceng normal, jadi bacalah hasilnya sebagai risiko paling kecil yang mungkin: pasar nyata punya ekor tebal dan gap. Ukur volatilitas dengan kalkulator volatilitas historis, lihat seluruh campuran dengan kalkulator risiko portofolio, dan uji lompatan melewati stop dengan pemeriksaan risiko gap.
Bukan nasihat. Aritmetika atas angka yang Anda ketik; volatilitas berubah, dan kerugian bisa jauh lebih besar daripada VaR.
Alat berikutnya
Kalkulator risiko portofolio
Seberapa besar campuran aset berayun.
Cek risiko gap
Berapa biaya lompatan melewati stop Anda, dan ukuran yang pas.
Harga
Tiga cara bergabung. Pilih yang Anda mau.
Lihat semua paket · Coba satu agen gratis
Baroq tidak pernah memegang uang Anda dan tidak pernah berdagang untuk Anda. Hanya untuk edukasi, bukan nasihat keuangan; trading mengandung risiko.