Калькулятор исторической волатильности
Реальное колебание цены по закрытиям.
Бесплатные инструменты для риска
Калькулятор стоимости под риском
Убыток, ниже которого позиция должна оставаться в большинство дней, и среднее, когда не остаётся.
Бесплатно, без регистрации В продаже: Desk и Desk + Signals. Смотреть планы
- Бесплатно
- Без регистрации
- Ничего из введённого не сохраняется
Позиция
Стоимость под риском
95% стоимость под риском за день: $1,657.86 на $100,000.00. Примерно один день из 20 должен приносить больший убыток.
- Когда хуже
- В этих худших 5% убыток в среднем около $2,079.02 (ожидаемый дефицит).
- Обычный день
- Около 1.01% вверх или вниз ($1,007.91), исходя из 16% в год.
- Толстые хвосты
- Реальные цены обваливаются чаще, чем говорит эта колоколообразная кривая: при 99% настоящий убыток часто заметно выше показанного числа.
Стоимость под риском позиции по сроку удержания и доверительному уровню. Ваша строка отмечена.
| Срок | 90% | 95% | 97.5% | 99% |
|---|---|---|---|---|
| 1 день | $1,291.68 | $1,657.86 | $1,975.46 | $2,344.74 |
| 5 дн. | $2,888.29 | $3,707.08 | $4,417.26 | $5,242.99 |
| 10 дн. | $4,084.66 | $5,242.60 | $6,246.95 | $7,414.71 |
| 21 дн. | $5,919.23 | $7,597.25 | $9,052.69 | $10,744.94 |
Только обучение, не инвестиционный совет. Ответ берётся из введённых вами чисел, а не из вашего счёта или рынка. Смоделированные результаты гипотетичны и имеют ограничения: в реальной торговле есть проскальзывание, гэпы, меняющаяся доля прибыльных сделок и эмоции. Торговля с плечом может быстро привести к убыткам, в том числе ко всей сумме. Предупреждение о рисках
Только для обучения, не финансовая рекомендация; торговля связана с риском.
Линия, а не пол
Стоимость под риском — это убыток, ниже которого позиция должна оставаться в большинство дней: при 95% за день примерно один день из двадцати хуже. Банки и фонды сообщают её каждый день, потому что она переводит волатильность в деньги. Она ничего не говорит о том, насколько плохими бывают плохие дни, поэтому рядом стоит ожидаемый дефицит, средний убыток за этой линией.
Эта страница использует нормальную колоколообразную кривую, поэтому читайте результат как минимум возможного риска: у реальных рынков толстые хвосты и гэпы. Измерьте волатильность калькулятором исторической волатильности, посмотрите целый набор активов в калькуляторе риска портфеля и проверьте прыжок за стоп проверкой риска гэпа.
Не совет. Арифметика на введённых вами числах; волатильность меняется, и убытки могут быть намного больше VaR.
Другие инструменты
Калькулятор риска портфеля
Насколько колеблется смесь активов.
Проверка риска гэпа
Во что обойдётся скачок за ваш стоп, и подходящий объём.
Тарифы
Три способа начать. Выберите свой.
Все тарифы · Попробуйте одного агента бесплатно
Baroq никогда не держит ваши деньги и никогда не торгует за вас. Только для обучения, не финансовая рекомендация; торговля связана с риском.