Calculadora de volatilidade histórica
A oscilação real de um preço a partir dos fechamentos.
Ferramentas de risco gratuitas
Calculadora de valor em risco
A perda abaixo da qual uma posição deve ficar na maioria dos dias, e a média quando não fica.
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A posição
O valor em risco
Valor em risco de 95% em um dia: $1,657.86 sobre $100,000.00. Cerca de um dia em cada 20 deve perder mais do que isso.
- Quando é pior
- Nesses piores 5% a perda média fica em torno de $2,079.02 (expected shortfall).
- Um dia habitual
- Cerca de 1.01% para cima ou para baixo ($1,007.91), a partir de 16% ao ano.
- Caudas grossas
- Preços reais despencam com mais frequência do que esta curva de sino diz: a 99% a perda real costuma ficar bem acima do número mostrado.
Valor em risco da posição por tempo de permanência e confiança. Sua linha está marcada.
| Prazo | 90% | 95% | 97.5% | 99% |
|---|---|---|---|---|
| 1 dia | $1,291.68 | $1,657.86 | $1,975.46 | $2,344.74 |
| 5 dias | $2,888.29 | $3,707.08 | $4,417.26 | $5,242.99 |
| 10 dias | $4,084.66 | $5,242.60 | $6,246.95 | $7,414.71 |
| 21 dias | $5,919.23 | $7,597.25 | $9,052.69 | $10,744.94 |
Apenas educação, não é aconselhamento de investimento. A resposta vem dos números que você digitou, não da sua conta nem do mercado. Resultados simulados são hipotéticos e têm limites: no trading real há slippage, gaps, taxas de acerto que mudam e emoções. Operar produtos alavancados pode perder dinheiro rapidamente, até todo ele. Aviso de risco
Apenas educativo, não é aconselhamento financeiro; negociar envolve risco.
Uma linha, não um piso
O valor em risco é a perda abaixo da qual uma posição deve ficar na maioria dos dias: a 95% em um dia, cerca de um dia em vinte é pior. Bancos e fundos o informam todo dia porque ele transforma uma volatilidade em dinheiro. Ele não diz nada sobre quão ruins ficam os dias ruins, por isso o expected shortfall, a perda média além da linha, fica ao lado dele.
Esta página usa a curva de sino normal, então leia o resultado como o mínimo que o risco poderia ser: mercados reais têm caudas grossas e gaps. Meça a volatilidade com a calculadora de volatilidade histórica, veja uma combinação inteira com a calculadora de risco da carteira e teste o salto além de um stop com a verificação de risco de gap.
Não é recomendação. Aritmética com os números que você digita; a volatilidade muda, e as perdas podem ser bem maiores que o VaR.
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