역사적 변동성 계산기
종가로 본 가격의 실제 변동.
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위험가치(VaR) 계산기
대부분의 날에 포지션이 넘지 않아야 할 손실과, 넘을 때의 평균.
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포지션
위험가치
하루 95% 위험가치: $100,000.00에 대해 $1,657.86. 대략 20일에 하루는 이보다 더 잃을 것입니다.
- 더 나쁠 때
- 그 최악의 5%에서 평균 손실은 약 $2,079.02입니다(기대손실).
- 통상적인 하루
- 위아래로 약 1.01%($1,007.91), 연 16% 기준.
- 두꺼운 꼬리
- 실제 가격은 이 종 모양 곡선이 말하는 것보다 더 자주 폭락합니다: 99%에서 실제 손실은 종종 표시된 숫자보다 훨씬 큽니다.
보유 기간과 신뢰수준별 포지션의 위험가치. 내 행이 표시되어 있습니다.
| 기간 | 90% | 95% | 97.5% | 99% |
|---|---|---|---|---|
| 1일 | $1,291.68 | $1,657.86 | $1,975.46 | $2,344.74 |
| 5일 | $2,888.29 | $3,707.08 | $4,417.26 | $5,242.99 |
| 10일 | $4,084.66 | $5,242.60 | $6,246.95 | $7,414.71 |
| 21일 | $5,919.23 | $7,597.25 | $9,052.69 | $10,744.94 |
교육 목적일 뿐 투자 자문이 아닙니다. 답은 귀하의 계좌나 시장이 아니라 입력하신 숫자에서 나옵니다. 시뮬레이션 결과는 가정이며 한계가 있습니다. 실제 거래에는 슬리피지, 갭, 변하는 승률, 감정이 있습니다. 레버리지 상품 거래는 돈을 빠르게 잃을 수 있으며 전부를 잃을 수도 있습니다. 위험 고지
교육 목적일 뿐, 금융 조언이 아닙니다. 거래에는 위험이 있습니다.
바닥이 아니라 선
위험가치는 대부분의 날에 포지션이 넘지 않아야 할 손실입니다: 하루 95%라면 대략 20일에 하루는 더 나쁩니다. 변동성을 금액으로 바꿔 주기 때문에 은행과 펀드가 매일 보고합니다. 나쁜 날이 얼마나 나빠지는지는 말해 주지 않으므로, 선을 넘은 평균 손실인 기대손실을 옆에 둡니다.
이 페이지는 정규 종 모양 곡선을 쓰므로 결과를 위험의 최솟값으로 읽으세요: 실제 시장에는 두꺼운 꼬리와 갭이 있습니다. 변동성은 역사적 변동성 계산기로 재고, 전체 조합은 포트폴리오 위험 계산기로 보고, 손절선을 뛰어넘는 움직임은 갭 위험 점검으로 시험하세요.
조언이 아닙니다. 입력한 숫자에 대한 계산입니다. 변동성은 바뀌며, 손실은 VaR보다 훨씬 클 수 있습니다.
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