Calculateur de volatilité historique
La vraie variation d'un prix à partir de ses clôtures.
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Calculateur de valeur en risque
La perte sous laquelle une position devrait rester la plupart des jours, et la moyenne quand ce n'est pas le cas.
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La position
La valeur en risque
Valeur en risque à 95 % sur un jour : $1,657.86 sur $100,000.00. Environ un jour sur 20 devrait perdre davantage.
- Quand c'est pire
- Dans ces 5 % les plus mauvais, la perte moyenne est d'environ $2,079.02 (expected shortfall).
- Une journée habituelle
- Environ 1.01 % à la hausse ou à la baisse ($1,007.91), à partir de 16 % par an.
- Queues épaisses
- Les prix réels chutent plus souvent que ne le dit cette courbe en cloche : à 99 %, la vraie perte est souvent bien au-dessus du chiffre affiché.
Valeur en risque de la position selon la durée de détention et la confiance. Votre ligne est marquée.
| Sur | 90% | 95% | 97.5% | 99% |
|---|---|---|---|---|
| 1 jour | $1,291.68 | $1,657.86 | $1,975.46 | $2,344.74 |
| 5 jours | $2,888.29 | $3,707.08 | $4,417.26 | $5,242.99 |
| 10 jours | $4,084.66 | $5,242.60 | $6,246.95 | $7,414.71 |
| 21 jours | $5,919.23 | $7,597.25 | $9,052.69 | $10,744.94 |
À titre éducatif uniquement, pas un conseil en investissement. La réponse vient des chiffres que vous avez saisis, pas de votre compte ni du marché. Les résultats simulés sont hypothétiques et ont des limites : le trading réel comporte du slippage, des gaps, des taux de réussite variables et des émotions. Trader des produits à effet de levier peut faire perdre de l'argent rapidement, jusqu'à la totalité. Avertissement sur les risques
À but éducatif uniquement, pas un conseil financier ; le trading comporte des risques.
Une ligne, pas un plancher
La valeur en risque est la perte sous laquelle une position devrait rester la plupart des jours : à 95 % sur un jour, environ un jour sur vingt est pire. Les banques et les fonds la publient chaque jour parce qu'elle transforme une volatilité en argent. Elle ne dit rien de la gravité des mauvais jours, c'est pourquoi l'expected shortfall, la perte moyenne au-delà de la ligne, l'accompagne.
Cette page utilise la courbe en cloche normale, lisez donc le résultat comme le minimum que pourrait être le risque : les marchés réels ont des queues épaisses et des gaps. Mesurez la volatilité avec le calculateur de volatilité historique, voyez un mélange entier avec le calculateur de risque de portefeuille et testez le saut au-delà d'un stop avec le contrôle du risque de gap.
Pas un conseil. De l'arithmétique sur les chiffres que vous saisissez ; la volatilité change et les pertes peuvent être bien plus grandes que la VaR.
Autres outils
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De combien varie un mélange d'actifs.
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