Kalkulator zmienności historycznej
Prawdziwe wahanie ceny na podstawie zamknięć.
Darmowe narzędzia do ryzyka
Kalkulator wartości zagrożonej (VaR)
Strata, poniżej której pozycja powinna pozostać przez większość dni, i jej średnia, gdy nie pozostaje.
Za darmo, bez rejestracji W sprzedaży: Desk i Desk + Signals. Zobacz plany
- Za darmo
- Bez rejestracji
- Nic, co wpiszesz, nie jest zapisywane
Pozycja
Wartość zagrożona
Wartość zagrożona 95% w ciągu dnia: $1,657.86 przy $100,000.00. Mniej więcej jeden dzień na 20 powinien przynieść większą stratę.
- Gdy jest gorzej
- W tych najgorszych 5% strata wynosi średnio około $2,079.02 (oczekiwany niedobór).
- Zwykły dzień
- Około 1.01% w górę lub w dół ($1,007.91), przy 16% rocznie.
- Grube ogony
- Prawdziwe ceny załamują się częściej, niż mówi ta krzywa dzwonowa: przy 99% prawdziwa strata jest często wyraźnie wyższa od pokazanej liczby.
Wartość zagrożona pozycji według czasu trzymania i poziomu ufności. Twój wiersz jest zaznaczony.
| Okres | 90% | 95% | 97.5% | 99% |
|---|---|---|---|---|
| 1 dzień | $1,291.68 | $1,657.86 | $1,975.46 | $2,344.74 |
| Dni: 5 | $2,888.29 | $3,707.08 | $4,417.26 | $5,242.99 |
| Dni: 10 | $4,084.66 | $5,242.60 | $6,246.95 | $7,414.71 |
| Dni: 21 | $5,919.23 | $7,597.25 | $9,052.69 | $10,744.94 |
Tylko edukacja, nie porada inwestycyjna. Odpowiedź pochodzi z wpisanych liczb, a nie z Twojego konta czy rynku. Wyniki symulowane są hipotetyczne i mają ograniczenia: realny handel ma slippage, luki, zmieniające się odsetki wygranych i emocje. Handel produktami z dźwignią może szybko przynieść stratę, także całego kapitału. Ostrzeżenie o ryzyku
Wyłącznie edukacyjnie, to nie jest porada finansowa; trading wiąże się z ryzykiem.
Linia, nie podłoga
Wartość zagrożona to strata, poniżej której pozycja powinna pozostać przez większość dni: przy 95% w ciągu dnia mniej więcej jeden dzień na dwadzieścia jest gorszy. Banki i fundusze podają ją codziennie, bo zamienia zmienność na pieniądze. Nie mówi nic o tym, jak złe bywają złe dni, dlatego obok stoi oczekiwany niedobór, czyli średnia strata za tą linią.
Ta strona korzysta z normalnej krzywej dzwonowej, więc traktuj wynik jako najmniejsze możliwe ryzyko: prawdziwe rynki mają grube ogony i luki. Zmierz zmienność kalkulatorem zmienności historycznej, zobacz cały zestaw w kalkulatorze ryzyka portfela i sprawdź przeskok za stop testem ryzyka luki.
To nie porada. Arytmetyka na wpisanych liczbach; zmienność się zmienia, a straty mogą być znacznie większe niż VaR.
Kolejne narzędzia
Kalkulator ryzyka portfela
Jak bardzo waha się mieszanka aktywów.
Kontrola ryzyka luki
Ile kosztowałby skok za twój stop i jaka wielkość pasuje.
Cennik
Trzy drogi. Wybierz swoją.
Zobacz wszystkie plany · Wypróbuj jednego agenta za darmo
Baroq nigdy nie trzyma Twoich pieniędzy i nigdy nie handluje za Ciebie. Wyłącznie edukacyjnie, to nie jest porada finansowa; trading wiąże się z ryzykiem.