历史波动率计算器
从收盘价看价格的真实波动。
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风险价值计算器
一个仓位在大多数日子里应当守住的亏损线，以及守不住时的平均亏损。
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仓位
风险价值
一天的 95% 风险价值：在 $100,000.00 上为 $1,657.86。大约每 20 天中有一天亏损会超过这个数。
- 更糟的时候
- 在最差的那 5% 里，平均亏损约 $2,079.02（预期亏损）。
- 常见的一天
- 约上下 1.01%（$1,007.91），按每年 16% 计算。
- 厚尾
- 真实价格暴跌的频率高于这条钟形曲线所说：在 99% 时，真实亏损常常远高于显示的数字。
按持有时间和置信度列出的仓位风险价值。您所在的行已标出。
| 期间 | 90% | 95% | 97.5% | 99% |
|---|---|---|---|---|
| 1 天 | $1,291.68 | $1,657.86 | $1,975.46 | $2,344.74 |
| 5 天 | $2,888.29 | $3,707.08 | $4,417.26 | $5,242.99 |
| 10 天 | $4,084.66 | $5,242.60 | $6,246.95 | $7,414.71 |
| 21 天 | $5,919.23 | $7,597.25 | $9,052.69 | $10,744.94 |
仅供教育用途，不是投资建议。答案来自您输入的数字，而不是来自您的账户或市场。模拟结果是假设性的，且有局限：真实交易有滑点、跳空、变化的胜率和情绪。交易杠杆产品可能很快亏钱，包括全部亏光。风险提示
仅供教育，不是财务建议；交易有风险。
是一条线，不是地板
风险价值是一个仓位在大多数日子里应当守住的亏损线：一天 95% 时，大约二十天里有一天更差。银行和基金每天都报告它，因为它把波动率换算成金额。它不说明糟糕的日子会有多糟，所以旁边还有预期亏损，即越过这条线后的平均亏损。
本页使用正态钟形曲线，所以请把结果看作风险的下限：真实市场有厚尾和跳空。用历史波动率计算器测量波动率，用组合风险计算器查看整个组合，用跳空风险检查测试越过止损的跳动。
不构成建议。只是对您输入数字的计算；波动率会变化，亏损可能远大于 VaR。