Calcolatore della volatilità storica
L'oscillazione reale di un prezzo dalle sue chiusure.
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Calcolatore del valore a rischio
La perdita sotto cui una posizione dovrebbe restare nella maggior parte dei giorni, e la media quando non ci riesce.
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La posizione
Il valore a rischio
Valore a rischio al 95% su un giorno: $1,657.86 su $100,000.00. Circa un giorno su 20 dovrebbe perdere di più.
- Quando va peggio
- In quel peggiore 5% la perdita media è di circa $2,079.02 (expected shortfall).
- Una giornata abituale
- Circa il 1.01% in su o in giù ($1,007.91), da un 16% annuo.
- Code spesse
- I prezzi reali crollano più spesso di quanto dica questa curva a campana: al 99% la perdita vera è spesso ben sopra il numero mostrato.
Valore a rischio della posizione per durata e confidenza. La sua riga è evidenziata.
| Su | 90% | 95% | 97.5% | 99% |
|---|---|---|---|---|
| 1 giorno | $1,291.68 | $1,657.86 | $1,975.46 | $2,344.74 |
| 5 giorni | $2,888.29 | $3,707.08 | $4,417.26 | $5,242.99 |
| 10 giorni | $4,084.66 | $5,242.60 | $6,246.95 | $7,414.71 |
| 21 giorni | $5,919.23 | $7,597.25 | $9,052.69 | $10,744.94 |
Solo a scopo formativo, non è un consiglio d'investimento. La risposta deriva dai numeri che ha inserito, non dal Suo conto né dal mercato. I risultati simulati sono ipotetici e hanno dei limiti: il trading reale comporta slippage, gap, percentuali di successo variabili ed emozioni. Operare con prodotti a leva può far perdere denaro rapidamente, anche tutto. Avvertenza sui rischi
Solo a scopo educativo, non è consulenza finanziaria; il trading comporta rischi.
Una linea, non un pavimento
Il valore a rischio è la perdita sotto cui una posizione dovrebbe restare nella maggior parte dei giorni: al 95% su un giorno, circa un giorno su venti va peggio. Banche e fondi lo comunicano ogni giorno perché trasforma una volatilità in denaro. Non dice nulla su quanto siano brutti i giorni brutti, ed è per questo che accanto c'è l'expected shortfall, la perdita media oltre la linea.
Questa pagina usa la normale curva a campana, quindi legga il risultato come il minimo che il rischio potrebbe essere: i mercati reali hanno code spesse e gap. Misuri la volatilità con il calcolatore di volatilità storica, veda un intero mix con il calcolatore del rischio di portafoglio e provi il salto oltre uno stop con il controllo del rischio di gap.
Non è una consulenza. Aritmetica sui numeri che inserisce; la volatilità cambia e le perdite possono essere molto più grandi del VaR.
Altri strumenti
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