हिस्टोरिकल वोलैटिलिटी कैलकुलेटर
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वैल्यू एट रिस्क कैलकुलेटर
वह नुकसान जिसके नीचे कोई पोज़िशन ज़्यादातर दिनों में रहनी चाहिए, और न रहे तो उसका औसत।
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- आप जो लिखते हैं, कुछ भी सेव नहीं होता
पोज़िशन
वैल्यू एट रिस्क
एक दिन में 95% वैल्यू एट रिस्क: $100,000.00 पर $1,657.86। लगभग 20 में से एक दिन इससे ज़्यादा गँवाना चाहिए।
- जब हालात बदतर हों
- उन सबसे बुरे 5% में नुकसान औसतन लगभग $2,079.02 है (एक्सपेक्टेड शॉर्टफ़ॉल)।
- एक सामान्य दिन
- लगभग 1.01% ऊपर या नीचे ($1,007.91), सालाना 16% के आधार पर।
- मोटी पूँछें
- असली क़ीमतें इस घंटी जैसे कर्व के बताने से ज़्यादा बार गिरती हैं: 99% पर असली नुकसान अक्सर दिखाए गए आँकड़े से काफ़ी ऊपर होता है।
होल्डिंग समय और कॉन्फ़िडेंस के हिसाब से पोज़िशन का वैल्यू एट रिस्क। आपकी पंक्ति चिह्नित है।
| अवधि | 90% | 95% | 97.5% | 99% |
|---|---|---|---|---|
| 1 दिन | $1,291.68 | $1,657.86 | $1,975.46 | $2,344.74 |
| 5 दिन | $2,888.29 | $3,707.08 | $4,417.26 | $5,242.99 |
| 10 दिन | $4,084.66 | $5,242.60 | $6,246.95 | $7,414.71 |
| 21 दिन | $5,919.23 | $7,597.25 | $9,052.69 | $10,744.94 |
केवल शिक्षा के लिए, निवेश सलाह नहीं। जवाब आपके डाले आँकड़ों से आता है, आपके अकाउंट या बाज़ार से नहीं। सिम्युलेटेड नतीजे काल्पनिक होते हैं और उनकी सीमाएँ हैं: असली ट्रेडिंग में स्लिपेज, गैप, बदलती जीत की दरें और भावनाएँ होती हैं। लीवरेज वाले प्रोडक्ट ट्रेड करने में पैसा तेज़ी से जा सकता है, सारा भी। जोखिम चेतावनी
केवल शिक्षा के लिए, वित्तीय सलाह नहीं; ट्रेडिंग में जोखिम है।
एक रेखा, फ़र्श नहीं
वैल्यू एट रिस्क वह नुकसान है जिसके नीचे कोई पोज़िशन ज़्यादातर दिनों में रहनी चाहिए: एक दिन में 95% पर, लगभग बीस में से एक दिन इससे बुरा होता है। बैंक और फ़ंड इसे रोज़ बताते हैं क्योंकि यह वोलैटिलिटी को पैसे में बदल देता है। यह नहीं बताता कि बुरे दिन कितने बुरे होते हैं, इसलिए इसके साथ एक्सपेक्टेड शॉर्टफ़ॉल रहता है, यानी रेखा के पार का औसत नुकसान।
यह पेज सामान्य घंटी जैसा कर्व इस्तेमाल करता है, इसलिए नतीजे को जोखिम की न्यूनतम सीमा मानें: असली बाज़ारों में मोटी पूँछें और गैप होते हैं। हिस्टोरिकल वोलैटिलिटी कैलकुलेटर से वोलैटिलिटी मापें, पोर्टफ़ोलियो रिस्क कैलकुलेटर से पूरा मिश्रण देखें, और गैप रिस्क जाँच से स्टॉप के पार की छलाँग परखें।
सलाह नहीं। आपकी लिखी संख्याओं पर गणित; वोलैटिलिटी बदलती है, और नुकसान VaR से कहीं बड़े हो सकते हैं।
अगले टूल
पोर्टफ़ोलियो जोखिम कैलकुलेटर
एसेट का मिश्रण कितना ऊपर-नीचे होता है।
गैप जोखिम जाँच
स्टॉप के पार छलाँग कितनी महँगी पड़ेगी, और सही साइज़।
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