Calculadora de volatilidad histórica
La oscilación real de un precio a partir de sus cierres.
Herramientas de riesgo gratuitas
Calculadora de valor en riesgo
La pérdida por debajo de la que debería quedarse una posición la mayoría de los días, y la media cuando no lo hace.
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La posición
El valor en riesgo
Valor en riesgo al 95% en un día: $1,657.86 sobre $100,000.00. Aproximadamente un día de cada 20 debería perder más que eso.
- Cuando es peor
- En ese peor 5% la pérdida media ronda los $2,079.02 (expected shortfall).
- Un día habitual
- Alrededor de un 1.01% arriba o abajo ($1,007.91), a partir de un 16% anual.
- Colas gruesas
- Los precios reales se desploman más a menudo de lo que dice esta campana: al 99% la pérdida real suele quedar muy por encima de la cifra mostrada.
Valor en riesgo de la posición según el tiempo de tenencia y la confianza. Su fila está marcada.
| En | 90% | 95% | 97.5% | 99% |
|---|---|---|---|---|
| 1 día | $1,291.68 | $1,657.86 | $1,975.46 | $2,344.74 |
| 5 días | $2,888.29 | $3,707.08 | $4,417.26 | $5,242.99 |
| 10 días | $4,084.66 | $5,242.60 | $6,246.95 | $7,414.71 |
| 21 días | $5,919.23 | $7,597.25 | $9,052.69 | $10,744.94 |
Solo con fines educativos, no es asesoramiento de inversión. La respuesta sale de las cifras que usted introdujo, no de su cuenta ni del mercado. Los resultados simulados son hipotéticos y tienen límites: el trading real tiene slippage, gaps, tasas de acierto cambiantes y emociones. Operar con productos apalancados puede perder dinero rápidamente, incluso todo. Advertencia de riesgo
Solo educativo, no es asesoramiento financiero; operar implica riesgo.
Una línea, no un suelo
El valor en riesgo es la pérdida por debajo de la que debería quedarse una posición la mayoría de los días: al 95% en un día, más o menos uno de cada veinte días es peor. Bancos y fondos lo publican a diario porque convierte una volatilidad en dinero. No dice nada de lo malos que llegan a ser los días malos, por eso a su lado está el expected shortfall, la pérdida media más allá de la línea.
Esta página usa la campana normal, así que léala como lo mínimo que podría ser el riesgo: los mercados reales tienen colas gruesas y gaps. Mida la volatilidad con la calculadora de volatilidad histórica, vea una combinación completa con la calculadora de riesgo de cartera y pruebe el salto más allá de un stop con el control de riesgo de gap.
No es asesoramiento. Aritmética con los números que escribe; la volatilidad cambia y las pérdidas pueden ser mucho mayores que el VaR.
Más herramientas
Calculadora de riesgo de cartera
Cuánto oscila una mezcla de activos.
Control del riesgo de gap
Lo que costaría un salto más allá de su stop, y el tamaño que encaja.
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