Rechner für historische Volatilität
Die echte Schwankung eines Kurses aus seinen Schlusskursen.
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Value-at-Risk-Rechner
Der Verlust, unter dem eine Position an den meisten Tagen bleiben sollte, und der Durchschnitt, wenn nicht.
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Die Position
Der Value at Risk
95% Value at Risk über einen Tag: $1'657.86 auf $100'000.00. Etwa einer von 20 Tagen sollte mehr verlieren.
- Wenn es schlimmer kommt
- In diesen schlimmsten 5% liegt der Verlust im Schnitt bei etwa $2'079.02 (Expected Shortfall).
- Ein üblicher Tag
- Etwa 1.01% nach oben oder unten ($1'007.91), aus 16% pro Jahr.
- Dicke Ränder
- Echte Kurse stürzen öfter ab, als diese Glockenkurve sagt: Bei 99% liegt der wahre Verlust oft deutlich über der angezeigten Zahl.
Value at Risk der Position nach Haltedauer und Konfidenz. Ihre Zeile ist markiert.
| Über | 90% | 95% | 97.5% | 99% |
|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | $1,291.68 | $1,657.86 | $1,975.46 | $2,344.74 |
| 5 Tage | $2,888.29 | $3,707.08 | $4,417.26 | $5,242.99 |
| 10 Tage | $4,084.66 | $5,242.60 | $6,246.95 | $7,414.71 |
| 21 Tage | $5,919.23 | $7,597.25 | $9,052.69 | $10,744.94 |
Nur zur Bildung, keine Anlageberatung. Die Antwort stammt aus den Zahlen, die Sie eingegeben haben, nicht aus Ihrem Konto oder dem Markt. Simulierte Ergebnisse sind hypothetisch und haben Grenzen: Echter Handel kennt Slippage, Kurslücken, wechselnde Trefferquoten und Emotionen. Der Handel mit gehebelten Produkten kann schnell Geld kosten, bis hin zum gesamten Einsatz. Risikohinweis
Nur zur Bildung, keine Finanzberatung; Handel birgt Risiko.
Eine Linie, kein Boden
Der Value at Risk ist der Verlust, unter dem eine Position an den meisten Tagen bleiben sollte: Bei 95% über einen Tag ist etwa jeder zwanzigste Tag schlechter. Banken und Fonds melden ihn täglich, weil er eine Volatilität in Geld übersetzt. Er sagt nichts darüber, wie schlimm die schlechten Tage werden, deshalb steht der Expected Shortfall daneben, der durchschnittliche Verlust jenseits der Linie.
Diese Seite nutzt die normale Glockenkurve, lesen Sie das Ergebnis also als das Mindeste, was das Risiko sein könnte: Echte Märkte haben dicke Ränder und Kurslücken. Messen Sie die Volatilität mit dem Rechner für historische Volatilität, sehen Sie eine ganze Mischung mit dem Portfoliorisiko-Rechner und testen Sie den Sprung über einen Stop mit dem Gap-Risiko-Check.
Keine Beratung. Arithmetik mit den Zahlen, die Sie eingeben; die Volatilität ändert sich, und Verluste können weit grösser sein als der VaR.
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