シャープレシオ計算機
月次リターンからシャープとソルティノ。
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オメガレシオ計算ツール
目標を上回る利益が、目標を下回る不足より大きいかどうか。あなた自身のリターンから Omega レシオとゲイン・トゥ・ペイン・レシオを求めます。
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リターン
Omega
年 0% の目標での Omega は 1.88：目標を上回る利益が、下回る不足より大きくなっています。
- 損益分岐点
- Omega は年 6.9% でちょうど 1 になります（1か月あたり +0.56%、平均値）。それより高い目標では不足分が上回ります。
- ゲイン・トゥ・ペイン
- 0.88：全 12 か月の純損益を、負けた月の合計で割った値です（常に 0% での Omega から 1 を引いた値）。月次データでは 1 を超えれば堅実、2 を超えるのはまれです。
- 目標未達
- 12 か月のうち 4 期間が +0.00%（1か月あたりの目標）に届きませんでした。
- 注意して読む
- Omega は裾も含めてすべてのリターンを使います。シャープレシオが見るのは平均とばらつきだけです。それでも、知っているのは貼り付けた記録だけです。 12 か月は短い記録です。悪い月がもう1つ増えるだけで Omega が大きく動くことがあります。
いくつかの年間目標での Omega、同じ目標の1か月あたりの値、そしてそれに届かなかった期間の数。あなたの目標に印を付けています。
| 年間目標 | 1か月あたり | Omega | 未達 |
|---|---|---|---|
| 0% | +0.00% | 1.88 | 4 |
| 5% | +0.41% | 1.20 | 5 |
| 10% | +0.80% | 0.74 | 5 |
| 15% | +1.17% | 0.45 | 6 |
| 20% | +1.53% | 0.26 | 7 |
教育のみを目的としており、投資助言ではありません。答えは入力した数字から出たもので、お客様の口座やマーケットから出たものではありません。シミュレーション結果は仮定に基づくもので、限界があります。実際の取引には、スリッページ、ギャップ、変化する勝率、感情があります。レバレッジ商品の取引では、お金を急速に失うことがあり、全額を失うこともあります。リスク警告
教育目的のみであり、投資助言ではありません。取引にはリスクがあります。
すべてのリターンが効いてくる
シャープレシオは記録を平均とばらつきに要約するため、まれに深い損失を出す戦略が、小さな損失しか出さない戦略と同じくらい良く見えることがあります。Con Keating と William Shadwick（2002）の Omega レシオは記録全体を使います。目標を上回る利益をすべて足し、目標を下回る不足すべてで割ります。1 を上回れば利益の勝ち、1 を下回れば不足の勝ちです。目標を上げると Omega は下がり、平均リターンでちょうど 1 になります。
シャープレシオ計算機と比べ、シャープレシオが運以上のものかは確率的シャープレシオで確かめ、リターンの形はリターン分布計算ツールで見てみましょう。
助言ではありません。入力したリターンによる計算です。過去のリターンは将来のリターンを約束しません。
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