Kalkulator rasio Sharpe
Sharpe dan Sortino dari imbal hasil bulanan Anda.
Alat risiko gratis
Kalkulator rasio Omega
Apakah keuntungan di atas target Anda lebih besar dari kekurangan di bawahnya: rasio Omega dan rasio gain to pain dari return Anda sendiri.
Gratis, tanpa daftar Kini dijual: Desk dan Desk + Signals. Lihat paket
- Gratis
- Tanpa daftar
- Apa pun yang Anda ketik tidak disimpan
Return
Omega
Omega 1.88 pada target 0% per tahun: keuntungan di atas target lebih besar dari kekurangan di bawahnya.
- Titik impas
- Omega tepat 1 pada 6.9% per tahun (+0.56% per bulan, rata-ratanya): pada target apa pun di atas itu, kekurangannya yang menang.
- Gain to pain
- 0.88: hasil bersih semua 12 bulan dibagi jumlah seluruh bulan rugi (selalu Omega pada 0% dikurangi 1). Di atas 1 sudah solid untuk angka bulanan, di atas 2 jarang.
- Di bawah target
- 4 dari 12 bulan gagal mencapai +0.00% (target per bulan).
- Baca dengan hati-hati
- Omega memakai setiap return, termasuk ekornya, sedangkan Sharpe ratio hanya melihat rata-rata dan sebaran. Meski begitu, ia hanya mengenal riwayat yang Anda tempel. 12 bulan adalah riwayat yang pendek: satu bulan buruk lagi bisa menggeser Omega cukup jauh.
Omega pada beberapa target tahunan, target yang sama per bulan, dan berapa periode yang gagal mencapainya. Target Anda ditandai.
| Target per tahun | Per bulan | Omega | Di bawahnya |
|---|---|---|---|
| 0% | +0.00% | 1.88 | 4 |
| 5% | +0.41% | 1.20 | 5 |
| 10% | +0.80% | 0.74 | 5 |
| 15% | +1.17% | 0.45 | 6 |
| 20% | +1.53% | 0.26 | 7 |
Hanya edukasi, bukan nasihat investasi. Jawabannya berasal dari angka yang Anda ketik, bukan dari akun Anda atau pasar. Hasil simulasi bersifat hipotetis dan punya keterbatasan: trading nyata memiliki slippage, gap, win rate yang berubah, dan emosi. Trading produk berleverage dapat merugi dengan cepat, bahkan seluruhnya. Peringatan risiko
Hanya untuk edukasi, bukan nasihat keuangan; trading mengandung risiko.
Setiap return diperhitungkan
Sharpe ratio meringkas riwayat menjadi rata-rata dan sebarannya, sehingga strategi dengan kerugian dalam yang jarang bisa terlihat sama bagusnya dengan strategi berkerugian kecil. Rasio Omega, dari Con Keating dan William Shadwick (2002), memakai seluruh riwayat: ia menjumlahkan setiap keuntungan di atas target Anda dan membaginya dengan setiap kekurangan di bawahnya. Di atas 1 keuntungan menang; di bawah 1 kekurangan yang menang. Naikkan target dan Omega turun, mencapai tepat 1 pada return rata-rata.
Bandingkan dengan kalkulator Sharpe ratio, periksa apakah Sharpe ratio lebih dari sekadar keberuntungan dengan Sharpe ratio probabilistik, dan lihat bentuk return dengan kalkulator distribusi imbal hasil.
Bukan nasihat. Perhitungan atas return yang Anda ketik; return masa lalu tidak menjanjikan return mendatang.
Alat berikutnya
Rasio Sharpe probabilistik
Keahlian atau rentetan keberuntungan
Kalkulator distribusi imbal hasil
Seberapa tebal ekornya
Harga
Tiga cara bergabung. Pilih yang Anda mau.
Lihat semua paket · Coba satu agen gratis
Baroq tidak pernah memegang uang Anda dan tidak pernah berdagang untuk Anda. Hanya untuk edukasi, bukan nasihat keuangan; trading mengandung risiko.