Calculadora del ratio de Sharpe
Sharpe y Sortino a partir de sus rentabilidades mensuales.
Herramientas de riesgo gratuitas
Calculadora del ratio Omega
Si las ganancias por encima de su objetivo superan a las caídas por debajo: el ratio Omega y el ratio gain to pain a partir de sus propios rendimientos.
Gratis, sin registro A la venta: el Desk y Desk + Signals. Ver los planes
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- No se guarda nada de lo que escribe
Los rendimientos
Omega
Omega de 1.88 con un objetivo del 0% anual: las ganancias por encima del objetivo superan a las caídas por debajo.
- Dónde queda en tablas
- Omega vale exactamente 1 al 6.9% anual (+0.56% al mes, la media): con cualquier objetivo por encima, ganan las caídas por debajo.
- Gain to pain
- 0.88: el resultado neto de los 12 meses entre la suma de los meses con pérdida (siempre Omega al 0% menos 1). Por encima de 1 es sólido con cifras mensuales, por encima de 2, raro.
- Por debajo del objetivo
- 4 de 12 meses quedaron por debajo del +0.00% (el objetivo al mes).
- Léalo con cuidado
- Omega usa cada rendimiento, colas incluidas, mientras que el ratio de Sharpe solo ve la media y la dispersión. Aun así, solo conoce el historial que pegó. 12 meses es un historial corto: un mes malo más puede mover mucho el Omega.
Omega con varios objetivos anuales, el mismo objetivo al mes y cuántos meses quedaron por debajo. Su objetivo está marcado.
| Objetivo anual | Por mes | Omega | Por debajo |
|---|---|---|---|
| 0% | +0.00% | 1.88 | 4 |
| 5% | +0.41% | 1.20 | 5 |
| 10% | +0.80% | 0.74 | 5 |
| 15% | +1.17% | 0.45 | 6 |
| 20% | +1.53% | 0.26 | 7 |
Solo con fines educativos, no es asesoramiento de inversión. La respuesta sale de las cifras que usted introdujo, no de su cuenta ni del mercado. Los resultados simulados son hipotéticos y tienen límites: el trading real tiene slippage, gaps, tasas de acierto cambiantes y emociones. Operar con productos apalancados puede perder dinero rápidamente, incluso todo. Advertencia de riesgo
Solo educativo, no es asesoramiento financiero; operar implica riesgo.
Cada rendimiento cuenta
El ratio de Sharpe reduce un historial a su media y su dispersión, de modo que una estrategia con pérdidas profundas poco frecuentes puede parecer tan buena como una con pérdidas pequeñas. El ratio Omega, de Con Keating y William Shadwick (2002), usa todo el historial: suma cada ganancia por encima de su objetivo y la divide entre cada caída por debajo. Por encima de 1 ganan las ganancias; por debajo de 1, las caídas. Si sube el objetivo, Omega baja, y llega exactamente a 1 en el rendimiento medio.
Compárelo con la calculadora del ratio de Sharpe, compruebe si el ratio de Sharpe es más que suerte con el ratio de Sharpe probabilístico y vea la forma de los rendimientos con la calculadora de la distribución de rendimientos.
No es asesoramiento. Cálculo sobre los rendimientos que escribe; los rendimientos pasados no prometen los futuros.
Más herramientas
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