Calculateur du ratio de Sharpe
Sharpe et Sortino à partir de vos rendements mensuels.
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Calculateur du ratio Oméga
Si les gains au-dessus de votre objectif l’emportent sur les manques en dessous : le ratio Oméga et le ratio gain to pain tirés de vos propres rendements.
Gratuit, sans inscription En vente : le Desk et Desk + Signals. Voir les formules
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- Rien de ce que vous saisissez n'est conservé
Les rendements
Oméga
Oméga de 1.88 pour un objectif de 0 % par an : les gains au-dessus de l’objectif l’emportent sur les manques en dessous.
- Le point d’équilibre
- Omega vaut exactement 1 à 6.9 % par an (+0.56 % par mois, la moyenne) : avec tout objectif au-dessus, les manques l’emportent.
- Gain to pain
- 0.88 : le résultat net des 12 mois divisé par la somme des mois perdants (toujours Omega à 0 % moins 1). Au-dessus de 1, c’est solide sur des chiffres mensuels ; au-dessus de 2, rare.
- Sous l’objectif
- 4 mois sur 12 sont restés sous +0.00 % (l’objectif par mois).
- À lire avec prudence
- Oméga utilise chaque rendement, extrêmes compris, là où le ratio de Sharpe ne voit que la moyenne et la dispersion. Il ne connaît pourtant que l’historique collé. 12 mois, c’est un historique court : un mauvais mois de plus peut beaucoup déplacer Omega.
Omega pour plusieurs objectifs annuels, le même objectif par mois et le nombre de mois restés en dessous. Votre objectif est signalé.
| Objectif par an | Par mois | Oméga | En dessous |
|---|---|---|---|
| 0% | +0.00% | 1.88 | 4 |
| 5% | +0.41% | 1.20 | 5 |
| 10% | +0.80% | 0.74 | 5 |
| 15% | +1.17% | 0.45 | 6 |
| 20% | +1.53% | 0.26 | 7 |
À titre éducatif uniquement, pas un conseil en investissement. La réponse vient des chiffres que vous avez saisis, pas de votre compte ni du marché. Les résultats simulés sont hypothétiques et ont des limites : le trading réel comporte du slippage, des gaps, des taux de réussite variables et des émotions. Trader des produits à effet de levier peut faire perdre de l'argent rapidement, jusqu'à la totalité. Avertissement sur les risques
À but éducatif uniquement, pas un conseil financier ; le trading comporte des risques.
Chaque rendement compte
Le ratio de Sharpe réduit un historique à sa moyenne et à sa dispersion, si bien qu’une stratégie aux pertes profondes mais rares peut paraître aussi bonne qu’une stratégie aux petites pertes. Le ratio Oméga, de Con Keating et William Shadwick (2002), utilise tout l’historique : il additionne chaque gain au-dessus de votre objectif et le divise par chaque manque en dessous. Au-dessus de 1, les gains l’emportent ; en dessous de 1, ce sont les manques. Relevez l’objectif et Oméga baisse, jusqu’à valoir exactement 1 au rendement moyen.
Comparez-le avec le calculateur du ratio de Sharpe, vérifiez si le ratio de Sharpe est plus que de la chance avec le ratio de Sharpe probabiliste et voyez la forme des rendements avec le calculateur de distribution des rendements.
Pas un conseil. Calcul sur les rendements que vous saisissez ; les rendements passés ne promettent pas ceux à venir.
Autres outils
Ratio de Sharpe probabiliste
Du talent ou une série chanceuse
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L’épaisseur des queues
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