Sharpe oranı hesaplayıcı
Aylık getirilerinizden Sharpe ve Sortino.
Ücretsiz risk araçları
Omega oranı hesaplayıcı
Eşiğinizin üzerindeki kazançların altındaki açıklardan ağır basıp basmadığı: kendi getirilerinizden Omega oranı ve kazanç/acı oranı.
Ücretsiz, kayıt yok Satışta: Desk ve Desk + Signals. Planları görün
- Ücretsiz
- Kayıt yok
- Yazdığınız hiçbir şey saklanmaz
Getiriler
Omega
Yıllık %0 eşikte Omega 1.88: eşiğin üzerindeki kazançlar altındaki açıklardan ağır basıyor.
- Başa baş noktası
- Omega yıllık %6.9 seviyesinde tam olarak 1 olur (aylık +%0.56, ortalama): bunun üzerindeki her eşikte açıklar ağır basar.
- Kazanç/acı
- 0.88: 12 ay boyunca elde edilen net sonucun zararlı ayların toplamına oranı (her zaman %0 seviyesindeki Omega eksi 1). Aylık rakamlarda 1 üzeri sağlam, 2 üzeri nadirdir.
- Eşikin altında
- 12 ay içinden 4 tanesi +%0.00 seviyesinin altında kaldı (aylık eşik).
- Dikkatle okuyun
- Omega uçlar dahil her getiriyi kullanır; Sharpe oranı ise yalnızca ortalamayı ve dağılımı görür. Yine de yalnızca yapıştırdığınız geçmişi bilir. 12 ay kısa bir geçmiştir: bir kötü ay daha Omega’yı çok oynatabilir.
Birkaç yıllık eşikte Omega, aynı eşiğin aylık karşılığı ve kaç dönemin onun altında kaldığı. Sizin eşiğiniz işaretli.
| Yıllık eşik | Aylık | Omega | Altında kalan |
|---|---|---|---|
| 0% | +0.00% | 1.88 | 4 |
| 5% | +0.41% | 1.20 | 5 |
| 10% | +0.80% | 0.74 | 5 |
| 15% | +1.17% | 0.45 | 6 |
| 20% | +1.53% | 0.26 | 7 |
Yalnızca eğitim amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Yanıt, hesabınızdan ya da piyasadan değil, yazdığınız rakamlardan gelir. Simüle edilmiş sonuçlar varsayımsaldır ve sınırlıdır: gerçek işlemde slippage, boşluklar, değişen kazanma oranları ve duygular vardır. Kaldıraçlı ürünlerle işlem yapmak hızla para kaybettirebilir, hepsini de. Risk uyarısı
Yalnızca eğitim amaçlıdır, finansal tavsiye değildir; işlem risk taşır.
Her getiri önemlidir
Sharpe oranı bir geçmişi ortalamasına ve dağılımına indirger; bu yüzden nadir ama derin zararları olan bir strateji, küçük zararları olan bir strateji kadar iyi görünebilir. Con Keating ve William Shadwick’in (2002) Omega oranı tüm geçmişi kullanır: eşiğinizin üzerindeki her kazancı toplar ve altındaki her açığa böler. 1 üzerinde kazançlar, 1 altında açıklar baskındır. Eşiği yükseltirseniz Omega düşer ve ortalama getiride tam olarak 1 olur.
Bunu Sharpe oranı hesaplayıcı ile karşılaştırın, Sharpe oranının şanstan öte olup olmadığını olasılıksal Sharpe oranı ile kontrol edin ve getirilerin şeklini getiri dağılımı hesaplayıcı ile görün.
Yatırım tavsiyesi değildir. Yazdığınız getiriler üzerinde yapılan hesaptır; geçmiş getiriler gelecekteki getirilerin sözü değildir.
Sonraki araçlar
Olasılıksal Sharpe oranı
Beceri ya da şanslı bir seri
Getiri dağılımı hesaplayıcı
Kuyruklar ne kadar kalın
Fiyatlar
Üç yol. Sizinkini seçin.
Tüm planları gör · Bir ajanı ücretsiz deneyin
Baroq paranızı asla tutmaz ve sizin yerinize asla işlem yapmaz. Yalnızca eğitim amaçlıdır, finansal tavsiye değildir; işlem risk taşır.