Máy tính tỷ lệ Sharpe
Sharpe và Sortino từ lợi nhuận hằng tháng của bạn.
Công cụ rủi ro miễn phí
Máy tính tỷ lệ Omega
Phần lãi trên mục tiêu của bạn có lớn hơn phần thiếu hụt dưới mục tiêu không: tỷ lệ Omega và tỷ lệ gain to pain từ chính lợi suất của bạn.
Miễn phí, không cần đăng ký Đang bán: Desk và Desk + Signals. Xem các gói
- Miễn phí
- Không cần đăng ký
- Không lưu bất cứ thứ gì bạn nhập
Lợi suất
Omega
Omega 1.88 với mục tiêu 0% mỗi năm: phần lãi trên mục tiêu lớn hơn phần thiếu hụt dưới mục tiêu.
- Điểm hòa vốn
- Omega đúng bằng 1 ở mức 6.9% mỗi năm (+0.56% mỗi tháng, mức trung bình): với bất kỳ mục tiêu nào cao hơn, phần thiếu hụt sẽ thắng.
- Gain to pain
- 0.88: kết quả ròng của toàn bộ 12 tháng chia cho tổng các tháng lỗ (luôn bằng Omega ở 0% trừ 1). Trên 1 là tốt với số liệu theo tháng, trên 2 là hiếm.
- Dưới mục tiêu
- 4 trên 12 tháng không đạt +0.00% (mục tiêu mỗi tháng).
- Đọc cẩn thận
- Omega dùng mọi lợi suất, kể cả phần đuôi, trong khi tỷ lệ Sharpe chỉ thấy mức trung bình và độ phân tán. Dù vậy, nó chỉ biết lịch sử bạn đã dán. 12 tháng là một lịch sử ngắn: thêm một tháng xấu có thể làm Omega thay đổi nhiều.
Omega ở nhiều mục tiêu theo năm, cùng mục tiêu đó tính mỗi tháng, và số kỳ không đạt. Mục tiêu của bạn được đánh dấu.
| Mục tiêu mỗi năm | Mỗi tháng | Omega | Không đạt |
|---|---|---|---|
| 0% | +0.00% | 1.88 | 4 |
| 5% | +0.41% | 1.20 | 5 |
| 10% | +0.80% | 0.74 | 5 |
| 15% | +1.17% | 0.45 | 6 |
| 20% | +1.53% | 0.26 | 7 |
Chỉ để giáo dục, không phải lời khuyên đầu tư. Câu trả lời đến từ các con số bạn nhập, không phải từ tài khoản hay thị trường của bạn. Kết quả mô phỏng chỉ mang tính giả định và có giới hạn: giao dịch thật có slippage, gap, tỷ lệ thắng thay đổi và cảm xúc. Giao dịch sản phẩm có đòn bẩy có thể mất tiền rất nhanh, kể cả toàn bộ. Cảnh báo rủi ro
Chỉ để học, không phải tư vấn tài chính; giao dịch có rủi ro.
Mọi lợi suất đều được tính
Tỷ lệ Sharpe thu gọn một lịch sử về mức trung bình và độ phân tán, nên một chiến lược có những khoản lỗ sâu nhưng hiếm có thể trông tốt ngang một chiến lược lỗ nhỏ. Tỷ lệ Omega, của Con Keating và William Shadwick (2002), dùng toàn bộ lịch sử: cộng mọi khoản lãi trên mục tiêu của bạn rồi chia cho mọi phần thiếu hụt dưới mục tiêu. Trên 1 thì phần lãi thắng; dưới 1 thì phần thiếu hụt thắng. Nâng mục tiêu lên thì Omega giảm, và đúng bằng 1 ở lợi suất trung bình.
So sánh với máy tính tỷ lệ Sharpe, kiểm tra xem tỷ lệ Sharpe có hơn may mắn không bằng tỷ lệ Sharpe xác suất, và xem hình dạng lợi suất bằng công cụ tính phân phối lợi suất.
Không phải lời khuyên. Phép tính trên các lợi suất bạn nhập; lợi suất quá khứ không hứa hẹn lợi suất tương lai.
Công cụ tiếp theo
Bảng giá
Ba cách tham gia. Chọn cách của bạn.
Xem tất cả các gói · Dùng thử miễn phí một agent
Baroq không bao giờ giữ tiền của bạn và không bao giờ giao dịch thay bạn. Chỉ để học, không phải tư vấn tài chính; giao dịch có rủi ro.