Калькулятор коэффициента Шарпа
Шарп и Сортино по вашей месячной доходности.
Бесплатные инструменты для риска
Калькулятор коэффициента Омега
Перевешивают ли прибыли выше вашей цели недоборы ниже неё: коэффициент Омега и отношение gain to pain по вашим собственным доходностям.
Бесплатно, без регистрации В продаже: Desk и Desk + Signals. Смотреть планы
- Бесплатно
- Без регистрации
- Ничего из введённого не сохраняется
Доходности
Омега
Омега 1.88 при цели 0% в год: прибыли выше цели перевешивают недоборы ниже неё.
- Где выходит в ноль
- Омега равна ровно 1 при 6.9% в год (+0.56% в месяц, среднее): при любой цели выше этого перевешивают недоборы.
- Gain to pain
- 0.88: чистый итог всех периодов (12 мес.), делённый на сумму убыточных месяцев (всегда Омега при 0% минус 1). Выше 1 — солидно для месячных данных, выше 2 — редкость.
- Ниже цели
- Не дотянули до +0.00% (цель в месяц): 4 из 12 мес.
- Читайте осторожно
- Омега использует каждую доходность, включая хвосты, тогда как коэффициент Шарпа видит только среднее и разброс. И всё же она знает лишь вставленную историю. 12 мес. — короткая история: ещё один плохой месяц может сильно сдвинуть Омегу.
Омега при нескольких годовых целях, та же цель в месяц и число периодов, не дотянувших до неё. Ваша цель отмечена.
| Цель в год | В месяц | Омега | Ниже неё |
|---|---|---|---|
| 0% | +0.00% | 1.88 | 4 |
| 5% | +0.41% | 1.20 | 5 |
| 10% | +0.80% | 0.74 | 5 |
| 15% | +1.17% | 0.45 | 6 |
| 20% | +1.53% | 0.26 | 7 |
Только обучение, не инвестиционный совет. Ответ берётся из введённых вами чисел, а не из вашего счёта или рынка. Смоделированные результаты гипотетичны и имеют ограничения: в реальной торговле есть проскальзывание, гэпы, меняющаяся доля прибыльных сделок и эмоции. Торговля с плечом может быстро привести к убыткам, в том числе ко всей сумме. Предупреждение о рисках
Только для обучения, не финансовая рекомендация; торговля связана с риском.
Важна каждая доходность
Коэффициент Шарпа сводит историю к среднему и разбросу, поэтому стратегия с редкими глубокими убытками может выглядеть так же хорошо, как стратегия с мелкими. Коэффициент Омега Кона Китинга и Уильяма Шедвика (2002) использует всю историю: складывает каждую прибыль выше вашей цели и делит на каждый недобор ниже неё. Выше 1 побеждают прибыли, ниже 1 — недоборы. Поднимите цель, и Омега падает, достигая ровно 1 при средней доходности.
Сравните его с калькулятором коэффициента Шарпа, проверьте, больше ли коэффициент Шарпа, чем удача, с помощью вероятностного коэффициента Шарпа, а форму доходностей покажет калькулятор распределения доходностей.
Не инвестиционный совет. Расчёт по введённым доходностям; прошлые доходности не обещают будущих.
Другие инструменты
Вероятностный коэффициент Шарпа
Мастерство или удачная полоса
Калькулятор распределения доходностей
Насколько толстые хвосты
Тарифы
Три способа начать. Выберите свой.
Все тарифы · Попробуйте одного агента бесплатно
Baroq никогда не держит ваши деньги и никогда не торгует за вас. Только для обучения, не финансовая рекомендация; торговля связана с риском.