Kalkulator wskaźnika Sharpe'a
Sharpe i Sortino z Twoich miesięcznych zwrotów.
Darmowe narzędzia do ryzyka
Kalkulator wskaźnika Omega
To, czy zyski powyżej Twojego celu przeważają nad niedoborami poniżej niego: wskaźnik Omega i wskaźnik gain to pain z Twoich własnych zwrotów.
Za darmo, bez rejestracji W sprzedaży: Desk i Desk + Signals. Zobacz plany
- Za darmo
- Bez rejestracji
- Nic, co wpiszesz, nie jest zapisywane
Zwroty
Omega
Omega 1.88 przy celu 0% rocznie: zyski powyżej celu przeważają nad niedoborami poniżej niego.
- Gdzie wychodzi na zero
- Omega wynosi dokładnie 1 przy 6.9% rocznie (+0.56% na miesiąc, średnia): przy każdym wyższym celu przeważają niedobory.
- Gain to pain
- 0.88: wynik netto wszystkich okresów (12 mies.) podzielony przez sumę miesięcy ze stratą (zawsze Omega przy 0% minus 1). Powyżej 1 to solidny wynik na danych miesięcznych, powyżej 2 rzadkość.
- Poniżej celu
- Okresy poniżej +0.00% (cel na miesiąc): 4 z 12 mies.
- Czytaj ostrożnie
- Omega używa każdego zwrotu, łącznie z ogonami, podczas gdy wskaźnik Sharpe’a widzi tylko średnią i rozrzut. Wciąż zna tylko wklejoną historię. Historia 12 mies. jest krótka: jeszcze jeden zły miesiąc może mocno przesunąć Omegę.
Omega przy kilku celach rocznych, ten sam cel na miesiąc i liczba okresów poniżej niego. Twój cel jest zaznaczony.
| Cel rocznie | Na miesiąc | Omega | Poniżej |
|---|---|---|---|
| 0% | +0.00% | 1.88 | 4 |
| 5% | +0.41% | 1.20 | 5 |
| 10% | +0.80% | 0.74 | 5 |
| 15% | +1.17% | 0.45 | 6 |
| 20% | +1.53% | 0.26 | 7 |
Tylko edukacja, nie porada inwestycyjna. Odpowiedź pochodzi z wpisanych liczb, a nie z Twojego konta czy rynku. Wyniki symulowane są hipotetyczne i mają ograniczenia: realny handel ma slippage, luki, zmieniające się odsetki wygranych i emocje. Handel produktami z dźwignią może szybko przynieść stratę, także całego kapitału. Ostrzeżenie o ryzyku
Wyłącznie edukacyjnie, to nie jest porada finansowa; trading wiąże się z ryzykiem.
Liczy się każdy zwrot
Wskaźnik Sharpe’a sprowadza historię do średniej i rozrzutu, więc strategia z rzadkimi, głębokimi stratami może wyglądać tak samo dobrze jak strategia z małymi. Wskaźnik Omega, autorstwa Cona Keatinga i Williama Shadwicka (2002), używa całej historii: sumuje każdy zysk powyżej Twojego celu i dzieli przez każdy niedobór poniżej. Powyżej 1 wygrywają zyski, poniżej 1 niedobory. Podnieś cel, a Omega spada, osiągając dokładnie 1 przy średnim zwrocie.
Porównaj go z kalkulatorem wskaźnika Sharpe’a, sprawdź, czy wskaźnik Sharpe’a to coś więcej niż szczęście, w probabilistycznym wskaźniku Sharpe’a, a kształt zwrotów zobacz w kalkulatorze rozkładu zwrotów.
To nie porada. Obliczenia na wpisanych zwrotach; dawne zwroty nie obiecują przyszłych.
Kolejne narzędzia
Probabilistyczny wskaźnik Sharpe'a
Umiejętność albo szczęśliwa passa
Kalkulator rozkładu zwrotów
Jak grube są ogony
Cennik
Trzy drogi. Wybierz swoją.
Zobacz wszystkie plany · Wypróbuj jednego agenta za darmo
Baroq nigdy nie trzyma Twoich pieniędzy i nigdy nie handluje za Ciebie. Wyłącznie edukacyjnie, to nie jest porada finansowa; trading wiąże się z ryzykiem.