Calcolatore dell'indice di Sharpe
Sharpe e Sortino dai suoi rendimenti mensili.
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Calcolatore dell'indice Omega
Se i guadagni sopra il tuo obiettivo superano gli ammanchi sotto: l’indice Omega e il rapporto gain to pain dai tuoi rendimenti.
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I rendimenti
Omega
Omega di 1.88 con un obiettivo del 0% all’anno: i guadagni sopra l’obiettivo superano gli ammanchi sotto.
- Dove va in pari
- Omega vale esattamente 1 al 6.9% all’anno (+0.56% al mese, la media): con qualsiasi obiettivo più alto prevalgono gli ammanchi.
- Gain to pain
- 0.88: il risultato netto di tutti i 12 mesi diviso per la somma dei mesi in perdita (sempre Omega allo 0% meno 1). Sopra 1 è solido su dati mensili, sopra 2 raro.
- Sotto l’obiettivo
- 4 su 12 mesi sono rimasti sotto +0.00% (l’obiettivo al mese).
- Da leggere con cautela
- Omega usa ogni rendimento, code comprese, mentre l’indice di Sharpe vede solo la media e la dispersione. Conosce comunque solo lo storico che hai incollato. 12 mesi sono uno storico breve: un mese negativo in più può spostare molto Omega.
Omega con diversi obiettivi annui, lo stesso obiettivo al mese e quanti mesi sono rimasti sotto. Il tuo obiettivo è evidenziato.
| Obiettivo annuo | Al mese | Omega | Sotto |
|---|---|---|---|
| 0% | +0.00% | 1.88 | 4 |
| 5% | +0.41% | 1.20 | 5 |
| 10% | +0.80% | 0.74 | 5 |
| 15% | +1.17% | 0.45 | 6 |
| 20% | +1.53% | 0.26 | 7 |
Solo a scopo formativo, non è un consiglio d'investimento. La risposta deriva dai numeri che ha inserito, non dal Suo conto né dal mercato. I risultati simulati sono ipotetici e hanno dei limiti: il trading reale comporta slippage, gap, percentuali di successo variabili ed emozioni. Operare con prodotti a leva può far perdere denaro rapidamente, anche tutto. Avvertenza sui rischi
Solo a scopo educativo, non è consulenza finanziaria; il trading comporta rischi.
Ogni rendimento conta
L’indice di Sharpe riduce uno storico alla media e alla dispersione, così una strategia con rare perdite profonde può sembrare buona quanto una con perdite piccole. L’indice Omega, di Con Keating e William Shadwick (2002), usa tutto lo storico: somma ogni guadagno sopra il tuo obiettivo e lo divide per ogni ammanco sotto. Sopra 1 vincono i guadagni; sotto 1, gli ammanchi. Alza l’obiettivo e Omega scende, fino a valere esattamente 1 al rendimento medio.
Confrontalo con il calcolatore dell’indice di Sharpe, verifica se l’indice di Sharpe è più che fortuna con l’indice di Sharpe probabilistico e guarda la forma dei rendimenti con il calcolatore della distribuzione dei rendimenti.
Non è un consiglio. Calcolo sui rendimenti che inserisci; i rendimenti passati non promettono quelli futuri.
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