Sharpe-Ratio-Rechner
Sharpe und Sortino aus Ihren Monatsrenditen.
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Omega-Ratio-Rechner
Ob die Gewinne über Ihrem Ziel die Fehlbeträge darunter überwiegen: die Omega Ratio und das Gain-to-Pain-Verhältnis aus Ihren eigenen Renditen.
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Die Renditen
Omega
Omega von 1.88 bei einem Ziel von 0% pro Jahr: Die Gewinne über dem Ziel überwiegen die Fehlbeträge darunter.
- Wo es ausgeglichen ist
- Omega ist genau 1 bei 6.9% pro Jahr (+0.56% pro Monat, der Durchschnitt): Bei jedem höheren Ziel überwiegen die Fehlbeträge.
- Gain to Pain
- 0.88: das Nettoergebnis aller 12 Monate geteilt durch die Summe der Verlustmonate (immer Omega bei 0% minus 1). Über 1 ist bei Monatswerten solide, über 2 selten.
- Unter dem Ziel
- 4 von 12 Monate blieben unter +0.00% (dem Ziel pro Monat).
- Mit Vorsicht lesen
- Omega nutzt jede Rendite samt den Extremen, während die Sharpe Ratio nur Durchschnitt und Streuung sieht. Sie kennt trotzdem nur die Historie, die Sie eingefügt haben. 12 Monate sind eine kurze Historie: ein schlechter Monat mehr kann Omega stark verschieben.
Omega bei mehreren Jahreszielen, dasselbe Ziel pro Monat und wie viele Monate es verfehlten. Ihr Ziel ist markiert.
| Ziel pro Jahr | Pro Monat | Omega | Darunter |
|---|---|---|---|
| 0% | +0.00% | 1.88 | 4 |
| 5% | +0.41% | 1.20 | 5 |
| 10% | +0.80% | 0.74 | 5 |
| 15% | +1.17% | 0.45 | 6 |
| 20% | +1.53% | 0.26 | 7 |
Nur zur Bildung, keine Anlageberatung. Die Antwort stammt aus den Zahlen, die Sie eingegeben haben, nicht aus Ihrem Konto oder dem Markt. Simulierte Ergebnisse sind hypothetisch und haben Grenzen: Echter Handel kennt Slippage, Kurslücken, wechselnde Trefferquoten und Emotionen. Der Handel mit gehebelten Produkten kann schnell Geld kosten, bis hin zum gesamten Einsatz. Risikohinweis
Nur zur Bildung, keine Finanzberatung; Handel birgt Risiko.
Jede Rendite zählt
Die Sharpe Ratio verdichtet eine Historie auf Durchschnitt und Streuung, sodass eine Strategie mit seltenen tiefen Verlusten so gut aussehen kann wie eine mit kleinen. Die Omega Ratio von Con Keating und William Shadwick (2002) nutzt die ganze Historie: Sie addiert jeden Gewinn über Ihrem Ziel und teilt durch jeden Fehlbetrag darunter. Über 1 gewinnen die Gewinne, unter 1 die Fehlbeträge. Heben Sie das Ziel an, fällt Omega und erreicht genau 1 bei der Durchschnittsrendite.
Vergleichen Sie sie mit dem Sharpe-Ratio-Rechner, prüfen Sie mit der probabilistischen Sharpe Ratio, ob die Sharpe Ratio mehr als Glück ist, und sehen Sie die Form der Renditen im Rechner für die Renditeverteilung.
Keine Anlageberatung. Rechnung mit den Renditen, die Sie eingeben; vergangene Renditen versprechen keine künftigen.
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Können oder nur eine Glückssträhne
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