Calculadora do índice de Sharpe
Sharpe e Sortino a partir dos seus retornos mensais.
Ferramentas de risco gratuitas
Calculadora do índice Omega
Se os ganhos acima da sua meta superam as quedas abaixo dela: o índice Omega e o índice gain to pain a partir dos seus próprios retornos.
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Os retornos
Omega
Omega de 1.88 com meta de 0% ao ano: os ganhos acima da meta superam as quedas abaixo dela.
- Onde empata
- O Omega é exatamente 1 a 6.9% ao ano (+0.56% ao mês, a média): com qualquer meta acima disso, as quedas abaixo vencem.
- Gain to pain
- 0.88: o resultado líquido de todos os 12 meses dividido pela soma dos meses de perda (sempre o Omega a 0% menos 1). Acima de 1 é sólido em números mensais, acima de 2 é raro.
- Abaixo da meta
- 4 de 12 meses ficaram abaixo de +0.00% (a meta ao mês).
- Leia com cuidado
- O Omega usa todos os retornos, caudas incluídas, enquanto o índice de Sharpe só vê a média e a dispersão. Ainda assim, ele só conhece o histórico que você colou. 12 meses é um histórico curto: mais um mês ruim pode mover muito o Omega.
Omega em várias metas anuais, a mesma meta ao mês e quantos meses ficaram abaixo dela. Sua meta está marcada.
| Meta ao ano | Por mês | Omega | Abaixo dela |
|---|---|---|---|
| 0% | +0.00% | 1.88 | 4 |
| 5% | +0.41% | 1.20 | 5 |
| 10% | +0.80% | 0.74 | 5 |
| 15% | +1.17% | 0.45 | 6 |
| 20% | +1.53% | 0.26 | 7 |
Apenas educação, não é aconselhamento de investimento. A resposta vem dos números que você digitou, não da sua conta nem do mercado. Resultados simulados são hipotéticos e têm limites: no trading real há slippage, gaps, taxas de acerto que mudam e emoções. Operar produtos alavancados pode perder dinheiro rapidamente, até todo ele. Aviso de risco
Apenas educativo, não é aconselhamento financeiro; negociar envolve risco.
Todo retorno conta
O índice de Sharpe resume um histórico à sua média e à sua dispersão, então uma estratégia com perdas profundas e raras pode parecer tão boa quanto uma com perdas pequenas. O índice Omega, de Con Keating e William Shadwick (2002), usa o histórico inteiro: soma cada ganho acima da sua meta e divide por cada queda abaixo dela. Acima de 1 os ganhos vencem; abaixo de 1, as quedas. Suba a meta e o Omega cai, chegando a exatamente 1 no retorno médio.
Compare com a calculadora do índice de Sharpe, veja se o índice de Sharpe é mais que sorte com o índice de Sharpe probabilístico e veja o formato dos retornos com a calculadora da distribuição de retornos.
Não é recomendação. Conta feita com os retornos que você digita; retornos passados não prometem retornos futuros.
Próximas ferramentas
Índice de Sharpe probabilístico
Habilidade ou uma maré de sorte
Calculadora da distribuição de retornos
Quão grossas são as caudas
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