Calcolatore del valore a rischio
La perdita che la maggior parte dei giorni non supera.
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Calcolatore della distribuzione dei rendimenti
Quanto sono grandi i movimenti di questo mercato, quanto spesso arrivano quelli grandi e se vanno su o giù: code spesse e asimmetria rispetto a una curva a campana.
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Le chiusure
La forma
Il movimento usuale è di ±0.52% per barra, e le code sono vicine al normale (curtosi in eccesso +0.21). Il 5.1% dei movimenti è andato oltre 2 deviazioni standard, contro il 4.6% su una curva a campana.
- Su o giù
- Asimmetria -0.31. I grandi movimenti sono stati al rialzo più o meno quanto al ribasso.
- Gli estremi
- Il rialzo più forte è stato del +1.47% e il calo più forte del -1.35%; il 59% delle barre ha chiuso in rialzo.
- Per lo stop
- Movimenti oltre 3 deviazioni standard: il 0.0% delle barre, contro il 0.3% su una curva a campana. Uno stop a 3 volte il movimento usuale, il 1.55%, non è mai stato saltato in una sola barra in questi 79 movimenti.
- Da leggere con cautela
- I modelli di rischio che presuppongono una curva a campana, come un semplice valore a rischio, sottostimano le code spesse. 79 movimenti sono un campione piccolo: un solo salto cambia la forma.
Come si distribuiscono i 79 movimenti, in deviazioni standard dal movimento medio, rispetto a una curva a campana.
| Movimento | Barre | Quota | Curva a campana |
|---|---|---|---|
| Sotto −2 DS | 3 | 3.8% | 2.3% |
| Da −2 a −1 DS | 10 | 12.7% | 13.6% |
| Da −1 a 0 DS | 22 | 27.8% | 34.1% |
| Da 0 a +1 DS | 31 | 39.2% | 34.1% |
| Da +1 a +2 DS | 12 | 15.2% | 13.6% |
| Sopra +2 DS | 1 | 1.3% | 2.3% |
Solo a scopo formativo, non è un consiglio d'investimento. La risposta deriva dai numeri che ha inserito, non dal Suo conto né dal mercato. I risultati simulati sono ipotetici e hanno dei limiti: il trading reale comporta slippage, gap, percentuali di successo variabili ed emozioni. Operare con prodotti a leva può far perdere denaro rapidamente, anche tutto. Avvertenza sui rischi
Solo a scopo educativo, non è consulenza finanziaria; il trading comporta rischi.
I mercati non sono curve a campana
Il rischio da manuale presuppone che i movimenti cadano su una curva a campana, dove un giorno da 3 deviazioni standard arriva circa una volta l'anno e uno da 5 sigma quasi mai. I mercati veri hanno code spesse: lunghi periodi calmi e salti improvvisi molto più grandi di quanto la curva consenta. L'asimmetria ti dice da che parte arrivano i salti. Questa pagina misura entrambe le cose sulle tue chiusure, così vedi quanto spazio serve davvero a uno stop e quanto sbaglia un semplice modello di rischio.
Dai un numero alla perdita con il calcolatore del valore a rischio, guarda il movimento usuale con il calcolatore di volatilità storica, pianifica i salti notturni con il controllo del rischio di gap e dimensiona il trade con il calcolatore della dimensione della posizione.
Non è un consiglio. Statistiche sulle chiusure che inserisci; il movimento più grande in arrivo può superare ognuno di quelli presenti.
Altri strumenti
Calcolatore della volatilità storica
L'oscillazione reale di un prezzo dalle sue chiusure.
Controllo del rischio di gap
Quanto costerebbe un salto oltre il tuo stop, e la size adatta.
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