Calculadora de valor en riesgo
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Calculadora de la distribución de rendimientos
Cómo de grandes son los movimientos de este mercado, con qué frecuencia llegan los grandes y si van al alza o a la baja: colas gruesas y asimetría frente a una campana de Gauss.
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Los cierres
La forma
El movimiento habitual es de ±0.52% por vela, y las colas están cerca de lo normal (curtosis en exceso +0.21). El 5.1% de los movimientos superó 2 desviaciones estándar, frente al 4.6% en una campana de Gauss.
- Al alza o a la baja
- Asimetría -0.31. Los movimientos grandes fueron al alza más o menos tan a menudo como a la baja.
- Los extremos
- La mayor subida fue del +1.47% y la mayor caída del -1.35%; el 59% de las velas cerró al alza.
- Para el stop
- Movimientos de más de 3 desviaciones estándar: el 0.0% de las velas, frente al 0.3% en una campana de Gauss. Un stop a 3 veces el movimiento habitual, un 1.55%, no fue saltado nunca en una sola vela en estos 79 movimientos.
- Léalo con cuidado
- Los modelos de riesgo que suponen una campana de Gauss, como un valor en riesgo simple, subestiman las colas gruesas. 79 movimientos son una muestra pequeña: un solo salto cambia la forma.
Cómo se reparten los 79 movimientos, en desviaciones estándar respecto al movimiento medio, frente a una campana de Gauss.
| Movimiento | Velas | Proporción | Campana de Gauss |
|---|---|---|---|
| Por debajo de −2 DE | 3 | 3.8% | 2.3% |
| −2 a −1 DE | 10 | 12.7% | 13.6% |
| −1 a 0 DE | 22 | 27.8% | 34.1% |
| 0 a +1 DE | 31 | 39.2% | 34.1% |
| +1 a +2 DE | 12 | 15.2% | 13.6% |
| Por encima de +2 DE | 1 | 1.3% | 2.3% |
Solo con fines educativos, no es asesoramiento de inversión. La respuesta sale de las cifras que usted introdujo, no de su cuenta ni del mercado. Los resultados simulados son hipotéticos y tienen límites: el trading real tiene slippage, gaps, tasas de acierto cambiantes y emociones. Operar con productos apalancados puede perder dinero rápidamente, incluso todo. Advertencia de riesgo
Solo educativo, no es asesoramiento financiero; operar implica riesgo.
Los mercados no son campanas de Gauss
El riesgo de manual supone que los movimientos caen en una campana de Gauss, donde un día de 3 desviaciones estándar llega más o menos una vez al año y uno de 5 sigmas casi nunca. Los mercados reales tienen colas gruesas: largas rachas tranquilas y saltos repentinos mucho mayores de lo que permite la curva. La asimetría dice hacia dónde llegan los saltos. Esta página mide las dos cosas en sus cierres, para que vea cuánto espacio necesita de verdad un stop y cuánto falla un modelo de riesgo simple.
Ponga cifra a la pérdida con la calculadora de valor en riesgo, vea el movimiento habitual con la calculadora de volatilidad histórica, prepárese para los saltos nocturnos con el chequeo de riesgo de gap y dimensione la operación con la calculadora de tamaño de posición.
No es asesoramiento. Estadística sobre los cierres que escribe; el mayor movimiento por venir puede ser mayor que cualquiera de ellos.
Más herramientas
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La oscilación real de un precio a partir de sus cierres.
Control del riesgo de gap
Lo que costaría un salto más allá de su stop, y el tamaño que encaja.
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