Калькулятор стоимости под риском
Убыток, ниже которого остаётся большинство дней.
Бесплатные инструменты для риска
Калькулятор распределения доходностей
Насколько велики движения этого рынка, как часто приходят крупные и в какую сторону: толстые хвосты и асимметрия по сравнению с колоколом нормального распределения.
Бесплатно, без регистрации В продаже: Desk и Desk + Signals. Смотреть планы
- Бесплатно
- Без регистрации
- Ничего из введённого не сохраняется
Цены закрытия
Форма
Обычное движение ±0.52% за свечу, а хвосты близки к нормальным (избыточный эксцесс +0.21). 5.1% движений вышли за 2 стандартных отклонения, против 4.6% у колокола.
- Вверх или вниз
- Асимметрия -0.31. Крупные движения шли вверх примерно так же часто, как вниз.
- Крайние значения
- Самый большой рост составил +1.47%, самое большое падение -1.35%; 59% свечей закрылись ростом.
- Для стопа
- Движения за пределами 3 стандартных отклонений: 0.0% свечей, против 0.3% у колокола. Стоп на расстоянии 3 обычных движений, 1.55%, ни разу не был перепрыгнут одной свечой в этих движениях (их число: 79).
- Читайте осторожно
- Модели риска, предполагающие колокол, например простой показатель стоимости под риском, недооценивают толстые хвосты. Движений всего 79, это малая выборка: один скачок меняет форму.
Как распределились движения (их число: 79) в стандартных отклонениях от среднего движения, по сравнению с колоколом.
| Движение | Бары | Доля | Колокол |
|---|---|---|---|
| Ниже −2 СО | 3 | 3.8% | 2.3% |
| От −2 до −1 СО | 10 | 12.7% | 13.6% |
| От −1 до 0 СО | 22 | 27.8% | 34.1% |
| От 0 до +1 СО | 31 | 39.2% | 34.1% |
| От +1 до +2 СО | 12 | 15.2% | 13.6% |
| Выше +2 СО | 1 | 1.3% | 2.3% |
Только обучение, не инвестиционный совет. Ответ берётся из введённых вами чисел, а не из вашего счёта или рынка. Смоделированные результаты гипотетичны и имеют ограничения: в реальной торговле есть проскальзывание, гэпы, меняющаяся доля прибыльных сделок и эмоции. Торговля с плечом может быстро привести к убыткам, в том числе ко всей сумме. Предупреждение о рисках
Только для обучения, не финансовая рекомендация; торговля связана с риском.
Рынки не колокола
Учебниковый риск предполагает, что движения ложатся на колокол, где день в 3 стандартных отклонения случается примерно раз в год, а день в 5 сигм почти никогда. У настоящих рынков толстые хвосты: долгие спокойные периоды и внезапные скачки, гораздо больше, чем допускает кривая. Асимметрия говорит, с какой стороны приходят скачки. Эта страница измеряет и то и другое на ваших закрытиях, чтобы вы видели, сколько места на самом деле нужно стопу и насколько ошибается простая модель риска.
Оцените убыток в цифрах с калькулятором стоимости под риском, обычное движение покажет калькулятор исторической волатильности, ночные скачки спланируйте с проверкой риска гэпа, а размер сделки посчитает калькулятор размера позиции.
Не совет. Статистика по введённым закрытиям; самое большое будущее движение может оказаться больше любого из них.
Другие инструменты
Калькулятор исторической волатильности
Реальное колебание цены по закрытиям.
Проверка риска гэпа
Во что обойдётся скачок за ваш стоп, и подходящий объём.
Тарифы
Три способа начать. Выберите свой.
Все тарифы · Попробуйте одного агента бесплатно
Baroq никогда не держит ваши деньги и никогда не торгует за вас. Только для обучения, не финансовая рекомендация; торговля связана с риском.