Calculateur de valeur en risque
La perte que la plupart des jours ne dépassent pas.
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Calculateur de distribution des rendements
Quelle est la taille des mouvements de ce marché, à quelle fréquence viennent les grands, et vont-ils vers le haut ou vers le bas : queues épaisses et asymétrie face à une courbe en cloche.
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Les clôtures
La forme
Le mouvement habituel est de ±0.52 % par bougie, et les queues sont proches de la normale (excès de kurtosis +0.21). 5.1 % des mouvements ont dépassé 2 écarts-types, contre 4.6 % sur une courbe en cloche.
- À la hausse ou à la baisse
- Asymétrie -0.31. Les grands mouvements ont été à peu près aussi souvent haussiers que baissiers.
- Les extrêmes
- La plus forte hausse a été de +1.47 % et la plus forte baisse de -1.35 % ; 59 % des bougies ont clôturé en hausse.
- Pour le stop
- Mouvements au-delà de 3 écarts-types : 0.0 % des bougies, contre 0.3 % sur une courbe en cloche. Un stop placé à 3 fois le mouvement habituel, soit 1.55 %, n'a jamais été sauté en une seule bougie sur ces 79 mouvements.
- À lire avec prudence
- Les modèles de risque qui supposent une courbe en cloche, comme une valeur en risque simple, sous-estiment les queues épaisses. 79 mouvements forment un petit échantillon : un seul saut change la forme.
La répartition des 79 mouvements, en écarts-types par rapport au mouvement moyen, face à une courbe en cloche.
| Mouvement | Bougies | Part | Courbe en cloche |
|---|---|---|---|
| Sous −2 ÉT | 3 | 3.8% | 2.3% |
| −2 à −1 ÉT | 10 | 12.7% | 13.6% |
| −1 à 0 ÉT | 22 | 27.8% | 34.1% |
| 0 à +1 ÉT | 31 | 39.2% | 34.1% |
| +1 à +2 ÉT | 12 | 15.2% | 13.6% |
| Au-dessus de +2 ÉT | 1 | 1.3% | 2.3% |
À titre éducatif uniquement, pas un conseil en investissement. La réponse vient des chiffres que vous avez saisis, pas de votre compte ni du marché. Les résultats simulés sont hypothétiques et ont des limites : le trading réel comporte du slippage, des gaps, des taux de réussite variables et des émotions. Trader des produits à effet de levier peut faire perdre de l'argent rapidement, jusqu'à la totalité. Avertissement sur les risques
À but éducatif uniquement, pas un conseil financier ; le trading comporte des risques.
Les marchés ne sont pas des courbes en cloche
Le risque des manuels suppose que les mouvements suivent une courbe en cloche, où un jour à 3 écarts-types arrive environ une fois par an et un jour à 5 sigmas presque jamais. Les vrais marchés ont des queues épaisses : de longues périodes calmes et des sauts soudains bien plus grands que ce que permet la courbe. L'asymétrie vous dit dans quel sens viennent les sauts. Cette page mesure les deux sur vos clôtures, pour voir quelle place un stop demande vraiment et à quel point un modèle de risque simple se trompe.
Chiffrez la perte avec le calculateur de valeur en risque, voyez le mouvement habituel avec le calculateur de volatilité historique, préparez les sauts de nuit avec le contrôle du risque de gap, et dimensionnez le trade avec le calculateur de taille de position.
Pas un conseil. Des statistiques sur les clôtures que vous saisissez ; le plus grand mouvement à venir peut dépasser tous ceux qu'elles contiennent.
Autres outils
Calculateur de volatilité historique
La vraie variation d'un prix à partir de ses clôtures.
Contrôle du risque de gap
Ce que coûterait un saut au-delà de votre stop, et la taille qui convient.
Tarifs
Trois façons d'entrer. Choisissez la vôtre.
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