Value-at-Risk-Rechner
Der Verlust, unter dem die meisten Tage bleiben.
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Rechner für die Renditeverteilung
Wie gross die Bewegungen dieses Marktes sind, wie oft die grossen kommen und ob sie nach oben oder unten gehen: dicke Ränder und Schiefe im Vergleich zu einer Glockenkurve.
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Die Schlusskurse
Die Form
Die übliche Bewegung beträgt ±0.52% pro Kerze, und die Ränder sind nahezu normal (Exzess-Kurtosis +0.21). 5.1% der Bewegungen lagen jenseits von 2 Standardabweichungen, gegenüber 4.6% bei einer Glockenkurve.
- Nach oben oder unten
- Schiefe -0.31. Die grossen Bewegungen gingen etwa gleich oft nach oben wie nach unten.
- Die Extreme
- Der grösste Anstieg war +1.47% und der grösste Rückgang -1.35%; 59% der Kerzen schlossen höher.
- Für den Stop
- Bewegungen jenseits von 3 Standardabweichungen: 0.0% der Kerzen, gegenüber 0.3% bei einer Glockenkurve. Ein Stop im Abstand des 3-Fachen der üblichen Bewegung, 1.55%, wurde in diesen 79 Bewegungen nie in einer einzigen Kerze übersprungen.
- Mit Vorsicht lesen
- Risikomodelle, die eine Glockenkurve annehmen, etwa ein einfacher Value at Risk, unterschätzen dicke Ränder. 79 Bewegungen sind eine kleine Stichprobe: Ein einziger Sprung verändert die Form.
Wie sich die 79 Bewegungen verteilen, in Standardabweichungen von der durchschnittlichen Bewegung, im Vergleich zu einer Glockenkurve.
| Bewegung | Kerzen | Anteil | Glockenkurve |
|---|---|---|---|
| Unter −2 SA | 3 | 3.8% | 2.3% |
| −2 bis −1 SA | 10 | 12.7% | 13.6% |
| −1 bis 0 SA | 22 | 27.8% | 34.1% |
| 0 bis +1 SA | 31 | 39.2% | 34.1% |
| +1 bis +2 SA | 12 | 15.2% | 13.6% |
| Über +2 SA | 1 | 1.3% | 2.3% |
Nur zur Bildung, keine Anlageberatung. Die Antwort stammt aus den Zahlen, die Sie eingegeben haben, nicht aus Ihrem Konto oder dem Markt. Simulierte Ergebnisse sind hypothetisch und haben Grenzen: Echter Handel kennt Slippage, Kurslücken, wechselnde Trefferquoten und Emotionen. Der Handel mit gehebelten Produkten kann schnell Geld kosten, bis hin zum gesamten Einsatz. Risikohinweis
Nur zur Bildung, keine Finanzberatung; Handel birgt Risiko.
Märkte sind keine Glockenkurven
Das Lehrbuchrisiko nimmt an, dass Bewegungen auf einer Glockenkurve liegen, auf der ein Tag mit 3 Standardabweichungen etwa einmal im Jahr kommt und ein Tag mit 5 Sigma fast nie. Echte Märkte haben dicke Ränder: lange ruhige Phasen und plötzliche Sprünge, weit grösser, als die Kurve erlaubt. Die Schiefe sagt Ihnen, in welche Richtung die Sprünge kommen. Diese Seite misst beides an Ihren Schlusskursen, damit Sie sehen, wie viel Raum ein Stop wirklich braucht und wie weit ein einfaches Risikomodell danebenliegt.
Beziffern Sie den Verlust mit dem Value-at-Risk-Rechner, sehen Sie die übliche Bewegung mit dem Rechner für historische Volatilität, planen Sie Sprünge über Nacht mit dem Gap-Risiko-Check, und berechnen Sie die Grösse des Trades mit dem Positionsgrössen-Rechner.
Keine Beratung. Statistik auf den Schlusskursen, die Sie eingeben; die grösste kommende Bewegung kann grösser sein als jede darin.
Weitere Werkzeuge
Rechner für historische Volatilität
Die echte Schwankung eines Kurses aus seinen Schlusskursen.
Gap-Risiko-Check
Was ein Sprung über Ihren Stopp kosten würde, und die Grösse, die passt.
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