위험가치(VaR) 계산기
대부분의 날이 넘지 않는 손실.
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수익률 분포 계산기
이 시장의 움직임이 얼마나 큰지, 큰 움직임이 얼마나 자주 오는지, 위로 오는지 아래로 오는지: 종 모양 곡선과 비교한 두꺼운 꼬리와 왜도.
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종가
분포 모양
보통의 움직임은 봉당 ±0.52%이고, 꼬리는 정규분포에 가깝습니다(초과 첨도 +0.21). 움직임의 5.1%가 2 표준편차를 넘었고, 종 모양 곡선에서는 4.6%입니다.
- 위인가 아래인가
- 왜도 -0.31. 큰 움직임은 위와 아래로 비슷하게 자주 왔습니다.
- 극단값
- 가장 큰 상승은 +1.47%, 가장 큰 하락은 -1.35%였고, 봉의 59%가 상승으로 마감했습니다.
- 손절에 주는 의미
- 3 표준편차를 넘은 움직임: 봉의 0.0%, 종 모양 곡선에서는 0.3%. 보통 움직임의 3배, 즉 1.55% 떨어진 손절은 이 79번의 움직임에서 한 번도 한 봉에 건너뛰어지지 않았습니다.
- 주의해서 읽으세요
- 단순한 VaR처럼 종 모양 곡선을 가정하는 위험 모델은 두꺼운 꼬리를 과소평가합니다. 79번의 움직임은 작은 표본이어서 한 번의 도약이 모양을 바꿉니다.
79번의 움직임이 평균 움직임에서 표준편차 단위로 어떻게 퍼졌는지, 종 모양 곡선과 비교합니다.
| 움직임 | 봉 수 | 비율 | 종 모양 곡선 |
|---|---|---|---|
| −2 표준편차 미만 | 3 | 3.8% | 2.3% |
| −2~−1 표준편차 | 10 | 12.7% | 13.6% |
| −1~0 표준편차 | 22 | 27.8% | 34.1% |
| 0~+1 표준편차 | 31 | 39.2% | 34.1% |
| +1~+2 표준편차 | 12 | 15.2% | 13.6% |
| +2 표준편차 초과 | 1 | 1.3% | 2.3% |
교육 목적일 뿐 투자 자문이 아닙니다. 답은 귀하의 계좌나 시장이 아니라 입력하신 숫자에서 나옵니다. 시뮬레이션 결과는 가정이며 한계가 있습니다. 실제 거래에는 슬리피지, 갭, 변하는 승률, 감정이 있습니다. 레버리지 상품 거래는 돈을 빠르게 잃을 수 있으며 전부를 잃을 수도 있습니다. 위험 고지
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시장은 종 모양 곡선이 아닙니다
교과서 속 위험은 움직임이 종 모양 곡선 위에 놓인다고 가정합니다. 거기서는 3 표준편차짜리 날이 1년에 한 번쯤, 5 시그마짜리 날은 거의 오지 않습니다. 실제 시장은 꼬리가 두껍습니다: 긴 고요한 시기와, 곡선이 허용하는 것보다 훨씬 큰 갑작스러운 도약이 있습니다. 왜도는 도약이 어느 쪽에서 오는지 알려 줍니다. 이 페이지는 내 종가에서 둘 다 재서, 손절에 실제로 얼마나 여유가 필요한지와 단순한 위험 모델이 얼마나 빗나가는지 보여 줍니다.
손실을 숫자로 보려면 VaR 계산기, 보통의 움직임은 역사적 변동성 계산기, 밤사이 도약 대비는 갭 위험 점검, 거래 규모는 포지션 규모 계산기로 정하세요.
조언이 아닙니다. 입력한 종가에 대한 통계입니다. 앞으로 올 가장 큰 움직임은 그 안의 어떤 것보다 클 수 있습니다.
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