Kalkulator wartości zagrożonej (VaR)
Strata, poniżej której zostaje większość dni.
Darmowe narzędzia do ryzyka
Kalkulator rozkładu zwrotów
Jak duże są ruchy tego rynku, jak często przychodzą te duże i czy idą w górę, czy w dół: grube ogony i skośność na tle krzywej dzwonowej.
Za darmo, bez rejestracji W sprzedaży: Desk i Desk + Signals. Zobacz plany
- Za darmo
- Bez rejestracji
- Nic, co wpiszesz, nie jest zapisywane
Ceny zamknięcia
Kształt
Zwykły ruch to ±0.52% na świecę, a ogony są bliskie normalnym (kurtoza nadwyżkowa +0.21). 5.1% ruchów wyszło poza 2 odchylenia standardowe, wobec 4.6% na krzywej dzwonowej.
- W górę czy w dół
- Skośność -0.31. Duże ruchy szły w górę mniej więcej tak samo często jak w dół.
- Skrajności
- Największy wzrost wyniósł +1.47%, a największy spadek -1.35%; 59% świec zamknęło się wzrostem.
- Dla stopu
- Ruchy poza 3 odchylenia standardowe: 0.0% świec, wobec 0.3% na krzywej dzwonowej. Stop oddalony o 3-krotność zwykłego ruchu, 1.55%, nie został ani razu przeskoczony w jednej świecy w tych ruchach (liczba: 79).
- Czytaj ostrożnie
- Modele ryzyka zakładające krzywą dzwonową, jak prosty wskaźnik value at risk, zaniżają grube ogony. Liczba ruchów to tylko 79, czyli mała próba: jeden skok zmienia kształt.
Jak rozkładają się ruchy (liczba: 79), w odchyleniach standardowych od średniego ruchu, na tle krzywej dzwonowej.
| Ruch | Świece | Udział | Krzywa dzwonowa |
|---|---|---|---|
| Poniżej −2 OS | 3 | 3.8% | 2.3% |
| Od −2 do −1 OS | 10 | 12.7% | 13.6% |
| Od −1 do 0 OS | 22 | 27.8% | 34.1% |
| Od 0 do +1 OS | 31 | 39.2% | 34.1% |
| Od +1 do +2 OS | 12 | 15.2% | 13.6% |
| Powyżej +2 OS | 1 | 1.3% | 2.3% |
Tylko edukacja, nie porada inwestycyjna. Odpowiedź pochodzi z wpisanych liczb, a nie z Twojego konta czy rynku. Wyniki symulowane są hipotetyczne i mają ograniczenia: realny handel ma slippage, luki, zmieniające się odsetki wygranych i emocje. Handel produktami z dźwignią może szybko przynieść stratę, także całego kapitału. Ostrzeżenie o ryzyku
Wyłącznie edukacyjnie, to nie jest porada finansowa; trading wiąże się z ryzykiem.
Rynki nie są krzywymi dzwonowymi
Podręcznikowe ryzyko zakłada, że ruchy układają się w krzywą dzwonową, na której dzień o wielkości 3 odchyleń standardowych zdarza się mniej więcej raz w roku, a dzień o 5 sigma prawie nigdy. Prawdziwe rynki mają grube ogony: długie spokojne okresy i nagłe skoki dużo większe, niż pozwala krzywa. Skośność mówi, w którą stronę przychodzą skoki. Ta strona mierzy jedno i drugie na Twoich zamknięciach, żebyś widział, ile miejsca naprawdę potrzebuje stop i jak bardzo myli się prosty model ryzyka.
Wyceń stratę z kalkulatorem value at risk, sprawdź zwykły ruch z kalkulatorem zmienności historycznej, zaplanuj nocne skoki z kontrolą ryzyka luki, a wielkość transakcji policzy kalkulator wielkości pozycji.
To nie porada. Statystyka na wpisanych zamknięciach; największy nadchodzący ruch może być większy niż każdy z nich.
Kolejne narzędzia
Kalkulator zmienności historycznej
Prawdziwe wahanie ceny na podstawie zamknięć.
Kontrola ryzyka luki
Ile kosztowałby skok za twój stop i jaka wielkość pasuje.
Cennik
Trzy drogi. Wybierz swoją.
Zobacz wszystkie plany · Wypróbuj jednego agenta za darmo
Baroq nigdy nie trzyma Twoich pieniędzy i nigdy nie handluje za Ciebie. Wyłącznie edukacyjnie, to nie jest porada finansowa; trading wiąże się z ryzykiem.