Calculadora de correlación
Lo estrechamente que se mueven juntos dos mercados.
Herramientas de riesgo gratuitas
Calculadora de pair trading
Cuánto se ha estirado el diferencial entre dos mercados relacionados y cómo equilibrar las dos patas.
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Los dos mercados
El spread
El z-score del diferencial es -0.76: el diferencial está cerca de su media.
- Ratio de cobertura
- 0.73: un movimiento del 1% en el primero ha venido con cerca del 0.73% en el segundo. Una posición de $10,000.00 en el segundo se equilibra con unos $7,268.79 en el primero, en el lado contrario.
- El spread
- Una desviación estándar es cerca del 0.52% del valor. Correlación de los precios: 0.94.
- Léalo con cuidado
- Un z-score dice cuánto se ha estirado el diferencial frente a los días que escribió, no que vaya a cerrarse. Los pares se rompen cuando una empresa o un mercado cambia para siempre.
Los últimos cinco días y el z-score del diferencial. El último día está marcado.
| Día | Primero | Segundo | Z-score |
|---|---|---|---|
| 17 | 99.45 | 30.10 | +0.87 |
| 18 | 97.70 | 29.68 | +0.65 |
| 19 | 96.80 | 29.52 | +0.90 |
| 20 | 100.71 | 30.45 | +1.33 |
| 21 | 101.73 | 30.34 | -0.76 |
Solo con fines educativos, no es asesoramiento de inversión. La respuesta sale de las cifras que usted introdujo, no de su cuenta ni del mercado. Los resultados simulados son hipotéticos y tienen límites: el trading real tiene slippage, gaps, tasas de acierto cambiantes y emociones. Operar con productos apalancados puede perder dinero rápidamente, incluso todo. Advertencia de riesgo
Solo educativo, no es asesoramiento financiero; operar implica riesgo.
Operar la diferencia, no la dirección
Un pair trade compra un mercado y vende otro relacionado en la proporción adecuada, así que gana si la diferencia entre ellos se estrecha, vaya hacia donde vaya el mercado. El ratio de cobertura fija la proporción; el z-score dice a qué distancia está la diferencia de hoy de su media, en desviaciones estándar.
Una diferencia de 2 desviaciones estándar frente a un historial corto puede ampliarse más, y algunos pares se separan para siempre. Pruebe la regla con años de precios y cuente los costes de ambas patas. Compruebe cuánto se mueven juntos con la calculadora de correlación, el par oro y plata con el ratio oro plata y la oscilación conjunta con la calculadora de riesgo de cartera.
No es asesoramiento. Aritmética con los precios que escribe; un diferencial estirado puede seguir estirándose.
Más herramientas
Proporción oro plata
Onzas de plata por onza de oro, lotes iguales y un cambio.
Calculadora de riesgo de cartera
Cuánto oscila una mezcla de activos.
Precios
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