دليل · قراءة 2 د
شرح نسبة المخاطرة إلى العائد، مع نسبة النجاح التي تحتاجها
الخلاصة: تقارن نسبة المخاطرة إلى العائد وقفك بهدفك. عند 1:2 تهدف إلى ربح ضعف ما تخاطر به، وتتعادل قبل التكاليف إذا ربحت صفقة واحدة من كل ثلاث. النسبة وحدها لا تقول شيئًا عن الربح: هي تبيّن فقط نسبة الفوز التي تحتاجها، والتكاليف ترفع هذه الحاجة.
نُشر في: 24 أكتوبر 2026.
مجانًا، دون تسجيل للبيع: التصريح الشهري وتصريح مدى الحياة. شاهد الخطط
لكل صفقة رقمان: كم تخسر إذا أُصيب الوقف وكم تربح إذا بلغ السعر الهدف. النسبة بينهما تحدد العتبة التي يجب أن تتجاوزها نسبة فوزك.
نسبة الفوز التي تحتاجها كل نسبة
نسبة الفوز عند التعادل = 1 ÷ (1 + العائد ÷ المخاطرة)، قبل التكاليف.
- 1:1 → 50%
- 1:1.5 → 40%
- 1:2 ← نحو 33%
- 1:3 → 25%
فوق هذا الخط تربح مجموعة الصفقات مع الوقت، وتحته تخسر، مهما بدت النسبة جيدة.
لماذا لا تكفي النسبة العالية
الهدف البعيد يُبلَغ أقل من القريب. كلما أبعدت الهدف ارتفعت النسبة لكن نسبة الفوز تنخفض عادةً. الاثنان يتحركان معًا، فاحكم عليهما معًا، على عدد كافٍ من الصفقات، وبكل التكاليف. يوضح دليلنا كم تخاطر في كل صفقة ما تفعله سلاسل الخسارة عند كل نسبة فوز.
التكاليف تحرّك الخط
لنأخذ مثالًا خطة 1:2 على الذهب بوقف 3 دولار وهدف 6 دولار. سبريد 0.30 دولار يستهلك عُشر الوقف في كل صفقة. تنكمش الأرباح إلى 5.70، وتكبر الخسائر إلى 3.30، وتصبح النسبة الحقيقية أقرب إلى 1:1.7. ترتفع نسبة الفوز عند التعادل من 33% إلى نحو 37%. الوقوف الصغيرة هي الأكثر تضررًا. راجع دليل سبريد الذهب ودليل سواب الذهب.
القياس بوحدة R
اقسم نتيجة كل صفقة على المبلغ الذي خاطرت به. ربح 250 مقابل 100 مخاطرة يساوي +2.5R، والوقف الكامل يساوي −1R. متوسط R عبر صفقات كثيرة يعطي التوقع الرياضي لقواعدك أيًّا كانت أحجام اللوت. بعدها تُبقي حاسبة حجم الصفقة قيمة 1R مبلغًا ثابتًا في كل صفقة.
اختبر نسبة على شموع سابقة
يتيح لك وكيل الذكاء الاصطناعي من Baroq ضبط مسافة الوقف والهدف. يجرّب Lab فيه تنويعات على فكرتك على شموع سابقة، ويعرض على حدة الجزء الذي لم تُختَر عليه، لترى كيف صمدت النسبة بعيدًا عن البيانات التي اختارتها. الماضي لا يخبرك بما سيأتي.
التصريح الشهري وتصريح مدى الحياة رخصتان برمجيتان لحساب MetaTrader الخاص بك. يقيّمان كل روبوت وكل استراتيجية تشغّلها بالطريقة نفسها، مع التكاليف داخل كل رقم. شاهد الخطط.
الأسئلة الشائعة
ما هي نسبة المخاطرة إلى العائد؟
بُعد هدفك مقارنةً بوقفك. نسبة 1:2 تعني أنك تهدف إلى ربح ضعف ما تخاطر به: وقف 5 دولار على الذهب مع هدف 10 دولار.
ما نسبة الفوز التي أحتاجها للتعادل؟
قبل التكاليف، 1 مقسومة على (1 + العائد/المخاطرة). عند 1:1 تكون 50%، وعند 1:2 نحو 33%، وعند 1:3 تكون 25%. التكاليف ترفع كل رقم.
هل نسبة مخاطرة إلى عائد 1:3 جيدة؟
فقط إذا بُلغ الهدف بما يكفي من التكرار. الهدف البعيد يُبلَغ أقل، لذا تنخفض نسبة الفوز عادةً كلما ارتفعت النسبة. ما يهم هو نتيجة الاثنين معًا بعد التكاليف.
ما هو مضاعف R؟
نتيجة الصفقة مقسومة على المبلغ الذي خاطرت به. إن خاطرت بـ 100 دولار وربحت 250، فالصفقة +2.5R. القياس بوحدة R يتيح لك مقارنة صفقات بأحجام مختلفة.
هل تغيّر التكاليف النسبة؟
نعم. يُخصم السبريد والعمولة والسواب من كل ربح ويُضاف إلى كل خسارة. على وقف صغير قد تحوّل خطة 1:2 إلى ما يقارب 1:1.7.
هل أحرّك هدفي لتحسين النسبة؟
فقط إذا أظهرت اختباراتك أن الهدف الأبعد لا يزال يُبلَغ بما يكفي من التكرار. تحريكه على الورق يحسّن النسبة وقد يفسد نسبة الفوز بهدوء.
حزمة فحص EA الذهب، $9
كل الفحوصات من هذه المقالات في صفحة واحدة قابلة للطباعة.
أداة تعليمية. وهي ليست نصيحة استثمارية. التداول بمنتجات ذات رافعة مالية مثل عقود الفروقات على الذهب ينطوي على مخاطر عالية لخسارة المال، وقد تخسره كله.
تصنع BaroqTech برمجيات. وهي ليست نصيحة استثمارية ولا تدير الأموال. التداول بمنتجات ذات رافعة مالية مثل عقود الفروقات على الذهب ينطوي على مخاطر عالية لخسارة المال، وقد تخسره كله. نتائج الاختبار أو الحساب التجريبي لا تتنبأ بنتائج الحساب الحقيقي.
كتاب مجاني · PDF · 7 صفحة
The Loss Limit Handbook
كيف تختار حدًا يوميًا وحدًا أدنى، وتحدد حجم الصفقات بحيث لا تصل إليهما سلسلة خسائر عادية، وخطة من صفحة واحدة للطباعة.