トレンドか平均回帰かのテスト
続くか、戻るか
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リターンの自己相関計算ツール
1本の値動きが次の値動きについて何かを語るかどうか：終値リターンの各ラグでの自己相関を、ノイズ帯と比べて示します。
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終値
自己相関
ラグ1の自己相関は-0.09：±0.14のノイズ帯の内側なので、これらの終値では1本の値動きは次の値動きについてほとんど何も語っていません。
- 全ラグをまとめて
- 11.2対18.3：最初の10ラグをまとめても、偶然以上のパターンは見られません（Ljung-Box、5%水準）。
- ノイズ帯の外のラグ
- 10個のラグのどれもノイズ帯の外にはありません。
- ボラティリティの集中
- 値動きの大きさのラグ1の自己相関は+0.12：ここでは、ある値動きの大きさは次の値動きについてほとんど何も語っていません。
- 注意して読む
- 199本のリターンで測定。ノイズ帯は1.96をその数の平方根で割った値です。小さな自己相関は本物でも、スプレッドを払うには小さすぎることがあります。
各ローソク足の%値動きと、その本数前の値動きとの相関、および95%ノイズ帯。
| ラグ | 自己相関 | ノイズ帯 | 帯の外 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.087 | ±0.139 | なし |
| 2 | +0.039 | ±0.139 | なし |
| 3 | -0.054 | ±0.139 | なし |
| 4 | +0.114 | ±0.139 | なし |
| 5 | -0.078 | ±0.139 | なし |
| 6 | +0.042 | ±0.139 | なし |
| 7 | -0.015 | ±0.139 | なし |
| 8 | +0.032 | ±0.139 | なし |
| 9 | -0.121 | ±0.139 | なし |
| 10 | +0.073 | ±0.139 | なし |
教育のみを目的としており、投資助言ではありません。答えは入力した数字から出たもので、お客様の口座やマーケットから出たものではありません。シミュレーション結果は仮定に基づくもので、限界があります。実際の取引には、スリッページ、ギャップ、変化する勝率、感情があります。レバレッジ商品の取引では、お金を急速に失うことがあり、全額を失うこともあります。リスク警告
教育目的のみであり、投資助言ではありません。取引にはリスクがあります。
クオンツが最初に行う検定
今日の値動きが明日の値動きについて何かを語るなら、市場には取引できるパターンがあることになります。自己相関はそれを測ります：各ローソク足の%値動きと、1本、2本、あるいはそれ以上前の値動きとの相関です。流動性の高い市場の多くは、ほとんどのラグでノイズ帯の内側にあります。単純なパターンのルールがコストを払うとほぼ残らないのはそのためです。値動きの大きさは別の話で、大きな値動きは固まって起きるため、ボラティリティは方向よりはるかに予測しやすいのです。
より長い値動きで同じ問いを確かめるにはトレンドか平均回帰かのテストとハースト指数計算ツール、上昇・下落の終値の連続は終値連続計算ツールで数え、取引の大きさはポジションサイズ計算ツールで。
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