チョピネス・インデックス計算機
トレンドか、行ったり来たりか。
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トレンドか平均回帰かのテスト
この相場は伸びるのか、戻るのか：あなたの終値での分散比検定と、その答えの確かさ。
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終値
答え
はっきりした傾きなし：終値はランダムウォークのように見えます。4 本の分散比は 1.23、zスコアは +1.10 で ±1.96 の内側にあり、判断するには 1 に近すぎます。
- 意味
- 終値のパターンだけからは、順張りにも逆張りにもはっきりした優位はありませんでした。優位があるとすれば別のところから来るはずです。
- 足から足へ
- 各リターンと直前のリターンの相関は +0.15 です：上昇のあとに上昇が続きがちでした。
- 仕組み
- 価格がランダムに動くなら、4 本の値動きの分散は 1 本の値動きの分散の 4 倍、つまり比率は 1 です。値動きが続くと長い値動きの散らばりは大きくなり（1 を上回る）、反転すると小さくなります（1 を下回る）。±1.96 を超えるzスコアは、偶然だけではめったに生じない傾きの目安です。
- 注意して読む
- 終値が 80 個だとテストは弱く、強い傾きしか表れません。相場は性格も変えるので、これらの終値での傾きは次の終値について確かなことは何も言いません。より確かな答えには、もっと多くの終値を貼り付けてください。
終値で計算できる各期間の分散比、そのzスコア、読み方。主な読み方に印があります。
| 期間 | 比率 | z スコア | 読み方 |
|---|---|---|---|
| 2 本 | 1.17 | +1.54 | トレンド寄り |
| 4 本 | 1.23 | +1.10 | トレンド寄り |
| 8 本 | 1.22 | +0.65 | トレンド寄り |
| 16 本 | 1.69 | +1.40 | トレンド寄り |
教育のみを目的としており、投資助言ではありません。答えは入力した数字から出たもので、お客様の口座やマーケットから出たものではありません。シミュレーション結果は仮定に基づくもので、限界があります。実際の取引には、スリッページ、ギャップ、変化する勝率、感情があります。レバレッジ商品の取引では、お金を急速に失うことがあり、全額を失うこともあります。リスク警告
教育目的のみであり、投資助言ではありません。取引にはリスクがあります。
相場が報いるスタイルを選ぶ
トレンドフォローのルールと平均回帰のルールは正反対の賭けです。相場がどちらに報いてきたかはリターンに表れます：Andrew Lo と Craig MacKinlay の分散比（1988）は、長い値動きの散らばりを1本ごとの散らばりと比べます。クオンツデスクはハースト指数や自己相関とあわせてこれを使い、相場をトレンドに沿って取引するか、逆張りで取引するかを決めます。
チャート上のトレンドとレンジはチョピネス指数とADXで、終値の連続がどう終わったかは終値の連続計算ツールで確認し、取引のサイズはポジションサイズ計算ツールで決めましょう。
助言ではありません。入力された終値に基づく統計です。過去の価格でのテストは次の価格を予測しません。
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