추세 또는 평균 회귀 검정
이어질까, 되돌아올까
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수익률 자기상관 계산기
한 봉의 움직임이 다음 봉에 대해 무언가를 말해 주는지: 종가 수익률의 각 시차별 자기상관을 노이즈 밴드와 비교합니다.
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종가
자기상관
시차 1의 자기상관 -0.09: ±0.14 노이즈 밴드 안이므로, 이 종가들에서 한 봉의 움직임은 다음 봉에 대해 거의 말해 주지 않았습니다.
- 모든 시차 한꺼번에
- 11.2 대 18.3: 처음 10개 시차를 합쳐도 우연이 만드는 것 이상의 패턴은 보이지 않습니다 (Ljung-Box, 5% 수준).
- 밴드 밖의 시차
- 10개 시차 중 밴드 밖에 있는 것은 없습니다.
- 변동성 군집
- 움직임 크기의 시차 1 자기상관은 +0.12: 여기서는 한 움직임의 크기가 다음 움직임에 대해 거의 말해 주지 않았습니다.
- 주의해서 읽으세요
- 수익률 199개로 측정; 밴드는 1.96을 그 수의 제곱근으로 나눈 값입니다. 작은 자기상관은 진짜일 수 있어도 스프레드를 감당하기에는 너무 작을 수 있습니다.
각 봉의 % 움직임과 그만큼 앞선 봉의 움직임 사이의 상관, 그리고 95% 노이즈 밴드.
| 시차 | 자기상관 | 밴드 | 밴드 밖 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.087 | ±0.139 | 아니요 |
| 2 | +0.039 | ±0.139 | 아니요 |
| 3 | -0.054 | ±0.139 | 아니요 |
| 4 | +0.114 | ±0.139 | 아니요 |
| 5 | -0.078 | ±0.139 | 아니요 |
| 6 | +0.042 | ±0.139 | 아니요 |
| 7 | -0.015 | ±0.139 | 아니요 |
| 8 | +0.032 | ±0.139 | 아니요 |
| 9 | -0.121 | ±0.139 | 아니요 |
| 10 | +0.073 | ±0.139 | 아니요 |
교육 목적일 뿐 투자 자문이 아닙니다. 답은 귀하의 계좌나 시장이 아니라 입력하신 숫자에서 나옵니다. 시뮬레이션 결과는 가정이며 한계가 있습니다. 실제 거래에는 슬리피지, 갭, 변하는 승률, 감정이 있습니다. 레버리지 상품 거래는 돈을 빠르게 잃을 수 있으며 전부를 잃을 수도 있습니다. 위험 고지
교육 목적일 뿐, 금융 조언이 아닙니다. 거래에는 위험이 있습니다.
퀀트가 가장 먼저 하는 검정
오늘의 움직임이 내일에 대해 무언가를 말해 준다면, 시장에는 매매할 패턴이 있다는 뜻입니다. 자기상관이 바로 그것을 잽니다: 각 봉의 % 움직임과 한 봉, 두 봉 또는 그 이상 앞선 움직임 사이의 상관입니다. 유동성 높은 시장 대부분은 대부분의 시차에서 노이즈 밴드 안에 머물며, 그래서 단순한 패턴 규칙은 비용을 치르고 나면 거의 살아남지 못합니다. 움직임의 크기는 다른 이야기입니다: 큰 움직임은 몰려서 오므로, 변동성은 방향보다 훨씬 예측하기 쉽습니다.
더 긴 움직임에 대해 같은 질문은 추세 또는 평균 회귀 검정과 허스트 지수 계산기로, 오르고 내린 종가의 연속은 연속 종가 계산기로 세고, 매매 크기는 포지션 크기 계산기로 정하세요.
조언이 아닙니다. 입력한 종가에 대한 통계이며, 과거 가격에 대한 검정은 다음 가격을 예측하지 않습니다.
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