Test tendance ou retour à la moyenne
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Calculateur d'autocorrélation des rendements
Ce que le mouvement d’une bougie dit du suivant : l’autocorrélation des rendements de vos clôtures à chaque décalage, face à la bande de bruit.
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Les clôtures
L’autocorrélation
Autocorrélation au décalage 1 : -0.09, dans la bande de bruit de ±0.14, le mouvement d’une bougie a donc peu renseigné sur le suivant dans ces clôtures.
- Tous les décalages ensemble
- 11.2 contre 18.3 : les 10 premiers décalages ensemble ne montrent pas plus de motif que le hasard (Ljung-Box, seuil de 5 %).
- Décalages hors de la bande
- Aucun des 10 décalages n’est hors de la bande.
- Regroupement de la volatilité
- La taille des mouvements a une autocorrélation au décalage 1 de +0.12 : la taille d’un mouvement a peu renseigné sur le suivant ici.
- À lire avec prudence
- Mesuré sur 199 rendements ; la bande vaut 1.96 divisé par la racine carrée de ce nombre. Une petite autocorrélation peut être réelle et pourtant trop faible pour payer le spread.
La corrélation du mouvement en % de chaque bougie avec le mouvement d’autant de bougies avant, et la bande de bruit à 95 %.
| Décalage | Autocorrélation | Bande | Hors bande |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.087 | ±0.139 | Non |
| 2 | +0.039 | ±0.139 | Non |
| 3 | -0.054 | ±0.139 | Non |
| 4 | +0.114 | ±0.139 | Non |
| 5 | -0.078 | ±0.139 | Non |
| 6 | +0.042 | ±0.139 | Non |
| 7 | -0.015 | ±0.139 | Non |
| 8 | +0.032 | ±0.139 | Non |
| 9 | -0.121 | ±0.139 | Non |
| 10 | +0.073 | ±0.139 | Non |
À titre éducatif uniquement, pas un conseil en investissement. La réponse vient des chiffres que vous avez saisis, pas de votre compte ni du marché. Les résultats simulés sont hypothétiques et ont des limites : le trading réel comporte du slippage, des gaps, des taux de réussite variables et des émotions. Trader des produits à effet de levier peut faire perdre de l'argent rapidement, jusqu'à la totalité. Avertissement sur les risques
À but éducatif uniquement, pas un conseil financier ; le trading comporte des risques.
Le premier test que fait un quant
Si le mouvement d’aujourd’hui disait quelque chose de celui de demain, le marché aurait un motif à trader. L’autocorrélation mesure cela : la corrélation du mouvement en % de chaque bougie avec le mouvement une, deux bougies ou plus avant. La plupart des marchés liquides restent dans la bande de bruit à presque tous les décalages, c’est pourquoi les règles de motifs simples survivent rarement aux coûts. La taille des mouvements est une autre affaire : les grands mouvements se regroupent, la volatilité est donc bien plus facile à prévoir que la direction.
Posez la même question sur des mouvements plus longs avec le test tendance ou retour à la moyenne et le calculateur de l’exposant de Hurst, comptez les séries de clôtures en hausse et en baisse avec le calculateur de séries de clôtures et dimensionnez le trade avec le calculateur de taille de position.
Pas un conseil. Des statistiques sur les clôtures que vous saisissez ; un test sur des prix passés ne prédit pas les suivants.
Autres outils
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