Тест: тренд или возврат к среднему
Продолжение или отскок
Бесплатные инструменты для риска
Калькулятор автокорреляции доходностей
Что движение одной свечи говорит о следующем: автокорреляция доходностей ваших закрытий на каждом лаге в сравнении с полосой шума.
Бесплатно, без регистрации В продаже: Desk и Desk + Signals. Смотреть планы
- Бесплатно
- Без регистрации
- Ничего из введённого не сохраняется
Цены закрытия
Автокорреляция
Автокорреляция на лаге 1: -0.09, внутри полосы шума ±0.14, так что движение одной свечи мало говорило о следующем в этих закрытиях.
- Все лаги вместе
- 11.2 против 18.3: первые лаги (их число: 10) вместе показывают не больше закономерности, чем дал бы случай (Льюнг-Бокс, уровень 5%).
- Лаги за пределами полосы
- Ни один из лагов (их число: 10) не выходит за полосу.
- Кластеризация волатильности
- Размер движений имеет автокорреляцию на лаге 1, равную +0.12: размер одного движения здесь мало говорил о следующем.
- Читайте осторожно
- Рассчитано по доходностям (их число: 199); полоса равна 1.96, делённому на квадратный корень из этого числа. Небольшая автокорреляция может быть настоящей и всё равно слишком малой, чтобы окупить спред.
Корреляция движения каждой свечи в % с движением на столько свечей раньше и полоса шума 95%.
| Лаг | Автокорреляция | Полоса | За полосой |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.087 | ±0.139 | Нет |
| 2 | +0.039 | ±0.139 | Нет |
| 3 | -0.054 | ±0.139 | Нет |
| 4 | +0.114 | ±0.139 | Нет |
| 5 | -0.078 | ±0.139 | Нет |
| 6 | +0.042 | ±0.139 | Нет |
| 7 | -0.015 | ±0.139 | Нет |
| 8 | +0.032 | ±0.139 | Нет |
| 9 | -0.121 | ±0.139 | Нет |
| 10 | +0.073 | ±0.139 | Нет |
Только обучение, не инвестиционный совет. Ответ берётся из введённых вами чисел, а не из вашего счёта или рынка. Смоделированные результаты гипотетичны и имеют ограничения: в реальной торговле есть проскальзывание, гэпы, меняющаяся доля прибыльных сделок и эмоции. Торговля с плечом может быстро привести к убыткам, в том числе ко всей сумме. Предупреждение о рисках
Только для обучения, не финансовая рекомендация; торговля связана с риском.
Первый тест, который делает квант
Если бы сегодняшнее движение говорило что-то о завтрашнем, у рынка была бы закономерность для торговли. Автокорреляция это и измеряет: корреляцию движения каждой свечи в % с движением на одну, две или больше свечей раньше. Большинство ликвидных рынков на большинстве лагов остаются внутри полосы шума, поэтому простые правила по паттернам редко переживают издержки. С размером движений иначе: крупные движения идут кучно, поэтому волатильность предсказать гораздо проще, чем направление.
Тот же вопрос для более длинных движений задайте тесту „тренд или возврат к среднему“ и калькулятору показателя Херста, серии растущих и падающих закрытий посчитает калькулятор серий закрытий, а объём сделки рассчитает калькулятор размера позиции.
Не совет. Статистика по введённым закрытиям; тест на прошлых ценах не предсказывает следующие.
Другие инструменты
Калькулятор показателя Херста
Тренд или возврат к среднему
Калькулятор серий закрытий
Продолжится ли серия
Тарифы
Три способа начать. Выберите свой.
Все тарифы · Попробуйте одного агента бесплатно
Baroq никогда не держит ваши деньги и никогда не торгует за вас. Только для обучения, не финансовая рекомендация; торговля связана с риском.