トレンドか平均回帰かのテスト
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この市場がトレンドを描いたのか、平均に戻ったのか、ランダムに動いたのか：短いサンプル向けに補正した、あなたの終値のハースト指数。
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終値
指数
小サンプル補正後のハースト指数は0.41：この市場はランダムウォークの偶然の範囲内で、わずかに平均回帰寄りですが、これだけ少ない終値ではその傾きは運かもしれません。
- 補正前の指数
- ウィンドウサイズに対するリスケールドレンジの傾きから0.53。短いサンプルではランダムウォークでも0.5を上回りやすいため、読むべきは補正後の0.41です。
- 読み方
- 0.5はランダムウォークです。はっきり上ならトレンドは続きやすく、トレンドフォローに向きます。はっきり下なら動きは反転しやすく、行き過ぎへの逆張りに向きます。
- 注意して読む
- 199本のリターンで測定。この本数では、偶然だけで指数が約0.1ずれることがあります。数百本の終値なら数字が安定し、また市場の性格は変わることがあります。
各ウィンドウサイズ：収まる区間の数、平均リスケールドレンジ、同じ長さのランダムウォークが示す値。
| ウィンドウ | 区間数 | R/S | ランダム |
|---|---|---|---|
| 8 | 24 | 2.51 | 2.46 |
| 16 | 12 | 3.86 | 3.91 |
| 32 | 6 | 5.33 | 5.97 |
| 64 | 3 | 7.65 | 8.90 |
教育のみを目的としており、投資助言ではありません。答えは入力した数字から出たもので、お客様の口座やマーケットから出たものではありません。シミュレーション結果は仮定に基づくもので、限界があります。実際の取引には、スリッページ、ギャップ、変化する勝率、感情があります。レバレッジ商品の取引では、お金を急速に失うことがあり、全額を失うこともあります。リスク警告
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価格の記憶
ハロルド・ハーストはナイル川の洪水を測り、雨の多い年が固まって来ることを見つけました。水位の幅は、偶然で説明できるより速く時間とともに広がっていたのです。同じリスケールドレンジ検定を市場のリターンに当てはめると、その市場のハースト指数が得られます。ランダムウォークなら0.5、動きが続きやすければそれより上、反転しやすければ下です。短いサンプルではどの市場も少しトレンド寄りに見えるため、このページでは各ウィンドウを同じ長さのランダムウォークと比べるアニス＝ロイド＝ピーターズ補正後の指数も示します。
同じ問いを別の方法で確かめるにはトレンドか平均回帰かのテスト、行き過ぎが戻る速さは平均回帰の半減期計算ツール、今トレンドかどうかはチョピネス・インデックス、取引の大きさはポジションサイズ計算ツールで。
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