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Calculadora de autocorrelación de rendimientos
Si el movimiento de una vela dice algo sobre el siguiente: la autocorrelación de los rendimientos de sus cierres en cada retardo, frente a la banda de ruido.
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Los cierres
La autocorrelación
Autocorrelación en el retardo 1: -0.09, dentro de la banda de ruido de ±0.14, así que el movimiento de una vela ha dicho poco sobre el siguiente en estos cierres.
- Todos los retardos a la vez
- 11.2 frente a 18.3: los primeros 10 retardos juntos no muestran más patrón del que daría el azar (Ljung-Box, nivel del 5%).
- Retardos fuera de la banda
- Ninguno de los 10 retardos está fuera de la banda.
- Agrupamiento de volatilidad
- El tamaño de los movimientos tiene una autocorrelación en el retardo 1 de +0.12: el tamaño de un movimiento ha dicho poco sobre el siguiente aquí.
- Léalo con cuidado
- Medido sobre 199 rendimientos; la banda es 1.96 dividido por la raíz cuadrada de esa cifra. Una autocorrelación pequeña puede ser real y aun así demasiado pequeña para pagar el spread.
La correlación del movimiento en % de cada vela con el movimiento de tantas velas antes, y la banda de ruido del 95%.
| Retardo | Autocorrelación | Banda | Fuera |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.087 | ±0.139 | No |
| 2 | +0.039 | ±0.139 | No |
| 3 | -0.054 | ±0.139 | No |
| 4 | +0.114 | ±0.139 | No |
| 5 | -0.078 | ±0.139 | No |
| 6 | +0.042 | ±0.139 | No |
| 7 | -0.015 | ±0.139 | No |
| 8 | +0.032 | ±0.139 | No |
| 9 | -0.121 | ±0.139 | No |
| 10 | +0.073 | ±0.139 | No |
Solo con fines educativos, no es asesoramiento de inversión. La respuesta sale de las cifras que usted introdujo, no de su cuenta ni del mercado. Los resultados simulados son hipotéticos y tienen límites: el trading real tiene slippage, gaps, tasas de acierto cambiantes y emociones. Operar con productos apalancados puede perder dinero rápidamente, incluso todo. Advertencia de riesgo
Solo educativo, no es asesoramiento financiero; operar implica riesgo.
La primera prueba que hace un quant
Si el movimiento de hoy dijera algo sobre el de mañana, el mercado tendría un patrón que operar. La autocorrelación mide eso: la correlación del movimiento en % de cada vela con el movimiento una, dos o más velas antes. La mayoría de los mercados líquidos quedan dentro de la banda de ruido en casi todos los retardos, por eso las reglas de patrones simples rara vez sobreviven a los costes. El tamaño de los movimientos es otra historia: los movimientos grandes se agrupan, así que la volatilidad es mucho más fácil de prever que la dirección.
Haga la misma pregunta sobre movimientos más largos con la prueba de tendencia o reversión a la media y la calculadora del exponente de Hurst, cuente rachas de cierres al alza y a la baja con la calculadora de rachas de cierre y dimensione la operación con la calculadora de tamaño de posición.
No es asesoramiento. Estadística sobre los cierres que escribe; una prueba sobre precios pasados no predice los próximos.
Más herramientas
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