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Calculadora de autocorrelação dos retornos
Se o movimento de um candle diz algo sobre o próximo: a autocorrelação dos retornos dos seus fechamentos em cada defasagem, comparada à faixa de ruído.
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Os fechamentos
A autocorrelação
Autocorrelação na defasagem 1: -0.09, dentro da faixa de ruído de ±0.14, então o movimento de um candle disse pouco sobre o próximo nesses fechamentos.
- Todas as defasagens juntas
- 11.2 contra 18.3: as primeiras 10 defasagens juntas não mostram mais padrão do que o acaso daria (Ljung-Box, nível de 5%).
- Defasagens fora da faixa
- Nenhuma das 10 defasagens está fora da faixa.
- Agrupamento de volatilidade
- O tamanho dos movimentos tem autocorrelação na defasagem 1 de +0.12: o tamanho de um movimento disse pouco sobre o próximo aqui.
- Leia com cuidado
- Medido em 199 retornos; a faixa é 1.96 dividido pela raiz quadrada desse número. Uma autocorrelação pequena pode ser real e ainda assim pequena demais para pagar o spread.
A correlação do movimento em % de cada candle com o movimento de tantos candles antes, e a faixa de ruído de 95%.
| Defasagem | Autocorrelação | Faixa | Fora |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.087 | ±0.139 | Não |
| 2 | +0.039 | ±0.139 | Não |
| 3 | -0.054 | ±0.139 | Não |
| 4 | +0.114 | ±0.139 | Não |
| 5 | -0.078 | ±0.139 | Não |
| 6 | +0.042 | ±0.139 | Não |
| 7 | -0.015 | ±0.139 | Não |
| 8 | +0.032 | ±0.139 | Não |
| 9 | -0.121 | ±0.139 | Não |
| 10 | +0.073 | ±0.139 | Não |
Apenas educação, não é aconselhamento de investimento. A resposta vem dos números que você digitou, não da sua conta nem do mercado. Resultados simulados são hipotéticos e têm limites: no trading real há slippage, gaps, taxas de acerto que mudam e emoções. Operar produtos alavancados pode perder dinheiro rapidamente, até todo ele. Aviso de risco
Apenas educativo, não é aconselhamento financeiro; negociar envolve risco.
O primeiro teste que um quant faz
Se o movimento de hoje dissesse algo sobre o de amanhã, o mercado teria um padrão para operar. A autocorrelação mede isso: a correlação do movimento em % de cada candle com o movimento um, dois ou mais candles antes. A maioria dos mercados líquidos fica dentro da faixa de ruído na maior parte das defasagens, e é por isso que regras simples de padrão raramente sobrevivem aos custos. O tamanho dos movimentos é outra história: movimentos grandes se agrupam, então a volatilidade é muito mais fácil de prever que a direção.
Faça a mesma pergunta para movimentos mais longos com o teste de tendência ou reversão à média e a calculadora do expoente de Hurst, conte sequências de fechamentos de alta e de baixa com a calculadora de sequências de fechamento e dimensione a operação com a calculadora de tamanho da posição.
Não é recomendação. Estatística sobre os fechamentos que você digita; um teste sobre preços passados não prevê os próximos.
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