Test trend o ritorno alla media
Proseguire o rientrare
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Calcolatore dell'autocorrelazione dei rendimenti
Se il movimento di una candela dice qualcosa sul successivo: l’autocorrelazione dei rendimenti delle tue chiusure a ogni ritardo, rispetto alla banda del rumore.
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Le chiusure
L’autocorrelazione
Autocorrelazione al ritardo 1: -0.09, dentro la banda del rumore di ±0.14, quindi il movimento di una candela ha detto poco sul successivo in queste chiusure.
- Tutti i ritardi insieme
- 11.2 contro 18.3: i primi 10 ritardi insieme non mostrano più struttura di quanta ne darebbe il caso (Ljung-Box, livello del 5%).
- Ritardi fuori dalla banda
- Nessuno dei 10 ritardi è fuori dalla banda.
- Raggruppamento della volatilità
- L’ampiezza dei movimenti ha un’autocorrelazione al ritardo 1 di +0.12: l’ampiezza di un movimento ha detto poco sul successivo qui.
- Da leggere con cautela
- Misurato su 199 rendimenti; la banda è 1.96 diviso la radice quadrata di quel numero. Un’autocorrelazione piccola può essere reale e comunque troppo piccola per pagare lo spread.
La correlazione del movimento in % di ogni candela con il movimento di altrettante candele prima, e la banda del rumore al 95%.
| Ritardo | Autocorrelazione | Banda | Fuori |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.087 | ±0.139 | No |
| 2 | +0.039 | ±0.139 | No |
| 3 | -0.054 | ±0.139 | No |
| 4 | +0.114 | ±0.139 | No |
| 5 | -0.078 | ±0.139 | No |
| 6 | +0.042 | ±0.139 | No |
| 7 | -0.015 | ±0.139 | No |
| 8 | +0.032 | ±0.139 | No |
| 9 | -0.121 | ±0.139 | No |
| 10 | +0.073 | ±0.139 | No |
Solo a scopo formativo, non è un consiglio d'investimento. La risposta deriva dai numeri che ha inserito, non dal Suo conto né dal mercato. I risultati simulati sono ipotetici e hanno dei limiti: il trading reale comporta slippage, gap, percentuali di successo variabili ed emozioni. Operare con prodotti a leva può far perdere denaro rapidamente, anche tutto. Avvertenza sui rischi
Solo a scopo educativo, non è consulenza finanziaria; il trading comporta rischi.
Il primo test che fa un quant
Se il movimento di oggi dicesse qualcosa su quello di domani, il mercato avrebbe una struttura da tradare. L’autocorrelazione misura proprio questo: la correlazione del movimento in % di ogni candela con il movimento di una, due o più candele prima. La maggior parte dei mercati liquidi resta dentro la banda del rumore alla maggior parte dei ritardi, ed è per questo che le regole semplici sui pattern raramente sopravvivono ai costi. L’ampiezza dei movimenti è un’altra storia: i grandi movimenti si raggruppano, quindi la volatilità è molto più facile da prevedere della direzione.
Poni la stessa domanda su movimenti più lunghi con il test trend o ritorno alla media e il calcolatore dell’esponente di Hurst, conta le serie di chiusure al rialzo e al ribasso con il calcolatore delle serie di chiusure e dimensiona il trade con il calcolatore della dimensione della posizione.
Non è un consiglio. Statistica sulle chiusure che inserisci; un test sui prezzi passati non prevede i prossimi.
Altri strumenti
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