Test trendu lub powrotu do średniej
Dalej czy odbicie
Darmowe narzędzia do ryzyka
Kalkulator autokorelacji stóp zwrotu
To, czy ruch jednej świecy mówi coś o następnym: autokorelacja stóp zwrotu Twoich zamknięć dla każdego opóźnienia, na tle pasma szumu.
Za darmo, bez rejestracji W sprzedaży: Desk i Desk + Signals. Zobacz plany
- Za darmo
- Bez rejestracji
- Nic, co wpiszesz, nie jest zapisywane
Ceny zamknięcia
Autokorelacja
Autokorelacja dla opóźnienia 1: -0.09, wewnątrz pasma szumu ±0.14, więc ruch jednej świecy niewiele mówił o następnym w tych zamknięciach.
- Wszystkie opóźnienia naraz
- 11.2 wobec 18.3: pierwsze opóźnienia (liczba: 10) razem nie pokazują więcej wzorca, niż dałby przypadek (Ljung-Box, poziom 5%).
- Opóźnienia poza pasmem
- Żadne z opóźnień (liczba: 10) nie wychodzi poza pasmo.
- Skupianie się zmienności
- Wielkość ruchów ma autokorelację dla opóźnienia 1 równą +0.12: wielkość jednego ruchu niewiele tu mówiła o następnym.
- Czytaj ostrożnie
- Zmierzone na stopach zwrotu (liczba: 199); pasmo to 1.96 podzielone przez pierwiastek z tej liczby. Mała autokorelacja może być prawdziwa, a mimo to za mała, by pokryć spread.
Korelacja ruchu % każdej świecy z ruchem tyle świec wcześniej oraz pasmo szumu 95%.
| Opóźnienie | Autokorelacja | Pasmo | Poza |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.087 | ±0.139 | Nie |
| 2 | +0.039 | ±0.139 | Nie |
| 3 | -0.054 | ±0.139 | Nie |
| 4 | +0.114 | ±0.139 | Nie |
| 5 | -0.078 | ±0.139 | Nie |
| 6 | +0.042 | ±0.139 | Nie |
| 7 | -0.015 | ±0.139 | Nie |
| 8 | +0.032 | ±0.139 | Nie |
| 9 | -0.121 | ±0.139 | Nie |
| 10 | +0.073 | ±0.139 | Nie |
Tylko edukacja, nie porada inwestycyjna. Odpowiedź pochodzi z wpisanych liczb, a nie z Twojego konta czy rynku. Wyniki symulowane są hipotetyczne i mają ograniczenia: realny handel ma slippage, luki, zmieniające się odsetki wygranych i emocje. Handel produktami z dźwignią może szybko przynieść stratę, także całego kapitału. Ostrzeżenie o ryzyku
Wyłącznie edukacyjnie, to nie jest porada finansowa; trading wiąże się z ryzykiem.
Pierwszy test, który robi quant
Gdyby dzisiejszy ruch mówił coś o jutrzejszym, rynek miałby wzorzec do handlu. Autokorelacja to mierzy: korelację ruchu % każdej świecy z ruchem jedną, dwie lub więcej świec wcześniej. Większość płynnych rynków mieści się w paśmie szumu dla większości opóźnień, dlatego proste reguły wzorców rzadko przetrwają koszty. Z wielkością ruchów jest inaczej: duże ruchy występują seriami, więc zmienność dużo łatwiej przewidzieć niż kierunek.
To samo pytanie dla dłuższych ruchów zadasz w teście trendu lub powrotu do średniej i w kalkulatorze wykładnika Hursta, serie zamknięć w górę i w dół policzysz w kalkulatorze serii zamknięć, a wielkość transakcji obliczysz w kalkulatorze wielkości pozycji.
To nie porada. Statystyka na wpisanych zamknięciach; test na przeszłych cenach nie przewiduje następnych.
Kolejne narzędzia
Cennik
Trzy drogi. Wybierz swoją.
Zobacz wszystkie plany · Wypróbuj jednego agenta za darmo
Baroq nigdy nie trzyma Twoich pieniędzy i nigdy nie handluje za Ciebie. Wyłącznie edukacyjnie, to nie jest porada finansowa; trading wiąże się z ryzykiem.