Test: Trend oder Rückkehr zum Mittel
Weiterlaufen oder zurückschnellen
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Rechner für die Autokorrelation der Renditen
Ob die Bewegung einer Kerze etwas über die nächste sagt: die Autokorrelation der Renditen Ihrer Schlusskurse bei jedem Lag, verglichen mit dem Rauschband.
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Die Schlusskurse
Die Autokorrelation
Autokorrelation bei Lag 1: -0.09, innerhalb des Rauschbands von ±0.14, die Bewegung einer Kerze hat in diesen Schlusskursen also wenig über die nächste gesagt.
- Alle Lags zusammen
- 11.2 gegenüber 18.3: Die ersten 10 Lags zusammen zeigen nicht mehr Muster, als der Zufall erzeugen würde (Ljung-Box, 5%-Niveau).
- Lags ausserhalb des Bands
- Keiner der 10 Lags liegt ausserhalb des Bands.
- Volatilitäts-Cluster
- Die Grösse der Bewegungen hat bei Lag 1 eine Autokorrelation von +0.12: Die Grösse einer Bewegung hat hier wenig über die nächste gesagt.
- Mit Vorsicht lesen
- Gemessen an 199 Renditen; das Band ist 1.96 geteilt durch die Wurzel daraus. Eine kleine Autokorrelation kann echt sein und trotzdem zu klein, um den Spread zu bezahlen.
Die Korrelation der %-Bewegung jeder Kerze mit der Bewegung so viele Kerzen davor, und das 95%-Rauschband.
| Lag | Autokorrelation | Band | Ausserhalb |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.087 | ±0.139 | Nein |
| 2 | +0.039 | ±0.139 | Nein |
| 3 | -0.054 | ±0.139 | Nein |
| 4 | +0.114 | ±0.139 | Nein |
| 5 | -0.078 | ±0.139 | Nein |
| 6 | +0.042 | ±0.139 | Nein |
| 7 | -0.015 | ±0.139 | Nein |
| 8 | +0.032 | ±0.139 | Nein |
| 9 | -0.121 | ±0.139 | Nein |
| 10 | +0.073 | ±0.139 | Nein |
Nur zur Bildung, keine Anlageberatung. Die Antwort stammt aus den Zahlen, die Sie eingegeben haben, nicht aus Ihrem Konto oder dem Markt. Simulierte Ergebnisse sind hypothetisch und haben Grenzen: Echter Handel kennt Slippage, Kurslücken, wechselnde Trefferquoten und Emotionen. Der Handel mit gehebelten Produkten kann schnell Geld kosten, bis hin zum gesamten Einsatz. Risikohinweis
Nur zur Bildung, keine Finanzberatung; Handel birgt Risiko.
Der erste Test, den ein Quant macht
Wenn die heutige Bewegung etwas über die morgige sagen würde, hätte der Markt ein handelbares Muster. Die Autokorrelation misst genau das: die Korrelation der %-Bewegung jeder Kerze mit der Bewegung eine, zwei oder mehr Kerzen davor. Die meisten liquiden Märkte liegen bei den meisten Lags innerhalb des Rauschbands, deshalb überstehen einfache Musterregeln selten die Kosten. Mit der Grösse der Bewegungen ist es anders: Grosse Bewegungen häufen sich, Volatilität lässt sich also viel leichter vorhersagen als die Richtung.
Dieselbe Frage über längere Bewegungen beantworten der Test: Trend oder Rückkehr zum Mittel und der Hurst-Exponent-Rechner, Serien steigender und fallender Schlusskurse zählt der Schlusskurs-Serien-Rechner, und die Positionsgrösse berechnet der Positionsgrössen-Rechner.
Keine Beratung. Statistik auf den Schlusskursen, die Sie eingeben; ein Test auf vergangenen Preisen sagt die nächsten nicht voraus.
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