Kalkulator rasio Sharpe
Sharpe dan Sortino dari imbal hasil bulanan Anda.
Alat risiko gratis
Kalkulator information ratio
Lihat apakah Anda benar-benar mengalahkan pasar yang Anda perdagangkan: return Anda terhadap tolok ukur, keunggulannya, seberapa stabil, beta, alfa, dan capture.
Gratis, tanpa daftar Kini dijual: Desk dan Desk + Signals. Lihat paket
- Gratis
- Tanpa daftar
- Apa pun yang Anda ketik tidak disimpan
Return
Terhadap tolok ukur
Information ratio 0.66: keunggulan yang baik dan stabil. Keunggulan Anda atas tolok ukur adalah +1.90% per tahun, dengan tracking error 2.87%.
- Beta dan alfa
- Beta 1.23, alfa +0.81% per tahun: Anda berayun lebih besar daripada tolok ukur; korelasi 0.93.
- Capture
- 117% dari bulan naik tolok ukur (7); 98% dari bulan turun tolok ukur (5). Di bawah 100% saat turun itulah yang Anda inginkan.
- Head to head
- Anda mengalahkannya dalam 7 dari 12 bulan. Secara total Anda menghasilkan +6.67% dibanding +4.77%.
- Baca dengan hati-hati
- Bandingkan dengan pasar yang benar-benar Anda perdagangkan, pada periode yang sama. 12 bulan adalah riwayat yang pendek: information ratio butuh bertahun-tahun untuk berarti banyak. Keunggulan masa lalu tidak menjanjikan keunggulan mendatang.
Return Anda terhadap tolok ukur, per tahun jika berlaku. Information ratio ditandai.
| Ukuran | Nilai |
|---|---|
| Information ratio | 0.66 |
| Return aktif per tahun | +1.90% |
| Tracking error per tahun | 2.87% |
| Beta | 1.23 |
| Alfa per tahun | +0.81% |
| Upside capture | 117% |
| Downside capture | 98% |
Hanya edukasi, bukan nasihat investasi. Jawabannya berasal dari angka yang Anda ketik, bukan dari akun Anda atau pasar. Hasil simulasi bersifat hipotetis dan punya keterbatasan: trading nyata memiliki slippage, gap, win rate yang berubah, dan emosi. Trading produk berleverage dapat merugi dengan cepat, bahkan seluruhnya. Peringatan risiko
Hanya untuk edukasi, bukan nasihat keuangan; trading mengandung risiko.
Sebuah keunggulan, dan seberapa stabil
Menghasilkan 12% dalam setahun tidak banyak berarti jika sekadar memegang pasar menghasilkan 15%. Information ratio mengukur keunggulan atas tolok ukur, yaitu return aktif, terhadap seberapa jauh return Anda menyimpang darinya, yaitu tracking error. Manajer dana dinilai dengan ini: di atas 0.5 bagus, di atas 1 jarang. Beta dan alfa membagi return Anda menjadi bagian dari ayunan pasar dan sisanya; upside dan downside capture menunjukkan seberapa banyak periode baik dan buruk pasar yang Anda ambil.
Nilai return Anda sendiri dengan kalkulator Sharpe ratio dan kalkulator rasio Omega, dan ukur bagaimana dua pasar bergerak bersama dengan kalkulator korelasi.
Bukan nasihat. Perhitungan atas return yang Anda ketik; return masa lalu tidak menjanjikan return mendatang.
Alat berikutnya
Kalkulator rasio Omega
Keuntungan lawan kekurangan.
Kalkulator korelasi
Seberapa erat dua pasar bergerak bersama.
Harga
Tiga cara bergabung. Pilih yang Anda mau.
Lihat semua paket · Coba satu agen gratis
Baroq tidak pernah memegang uang Anda dan tidak pernah berdagang untuk Anda. Hanya untuk edukasi, bukan nasihat keuangan; trading mengandung risiko.