샤프 지수 계산기
월간 수익률로 구하는 샤프와 소르티노.
무료 리스크 도구
정보 비율 계산기
거래하는 시장을 정말 이기고 있는지 확인하세요: 벤치마크 대비 내 수익률, 우위, 그 꾸준함, 베타, 알파, 캡처 비율.
무료, 가입 불필요 판매 중: Desk와 Desk + Signals. 플랜 보기
- 무료
- 가입 불필요
- 입력한 내용은 저장되지 않습니다
수익률
벤치마크 대비
정보 비율 0.66: 좋고 꾸준한 우위. 벤치마크 대비 우위는 연 +1.90%, 추적 오차는 2.87%입니다.
- 베타와 알파
- 베타 1.23, 알파 연 +0.81%: 벤치마크보다 크게 흔들립니다; 상관계수 0.93.
- 캡처
- 벤치마크가 오른 달의 117%(7); 벤치마크가 내린 달의 98%(5). 하락 때 100% 아래가 바라는 모습입니다.
- 정면 비교
- 12개월 중 7개 기간에서 이겼습니다. 합계로는 +4.77% 대비 +6.67%를 냈습니다.
- 주의해서 읽으세요
- 실제로 거래하는 시장과 같은 기간으로 비교하십시오. 12개월은 짧은 기록입니다. 정보 비율이 큰 의미를 가지려면 여러 해가 필요합니다. 과거의 우위가 미래의 우위를 약속하지 않습니다.
벤치마크 대비 내 수익률(해당되면 연간 기준). 정보 비율이 표시되어 있습니다.
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 정보 비율 | 0.66 |
| 연간 액티브 수익률 | +1.90% |
| 연간 추적 오차 | 2.87% |
| 베타 | 1.23 |
| 연간 알파 | +0.81% |
| 상승 캡처 | 117% |
| 하락 캡처 | 98% |
교육 목적일 뿐 투자 자문이 아닙니다. 답은 귀하의 계좌나 시장이 아니라 입력하신 숫자에서 나옵니다. 시뮬레이션 결과는 가정이며 한계가 있습니다. 실제 거래에는 슬리피지, 갭, 변하는 승률, 감정이 있습니다. 레버리지 상품 거래는 돈을 빠르게 잃을 수 있으며 전부를 잃을 수도 있습니다. 위험 고지
교육 목적일 뿐, 금융 조언이 아닙니다. 거래에는 위험이 있습니다.
우위, 그리고 그 꾸준함
1년에 12%를 벌어도 시장을 그냥 보유해서 15%가 났다면 큰 의미가 없습니다. 정보 비율은 벤치마크 대비 우위(액티브 수익률)를 내 수익률이 벤치마크에서 얼마나 벗어나는지(추적 오차)와 견줍니다. 펀드매니저는 이것으로 평가받습니다: 0.5을 넘으면 좋고, 1을 넘는 경우는 드뭅니다. 베타와 알파는 수익률을 시장의 흔들림에서 온 부분과 나머지로 나누고, 상승·하락 캡처는 시장의 좋은 시기와 나쁜 시기를 얼마나 가져갔는지 보여 줍니다.
수익률 자체는 샤프 지수 계산기와 오메가 비율 계산기로 판단하고, 두 시장이 함께 움직이는 정도는 상관계수 계산기로 재십시오.
조언이 아닙니다. 입력한 수익률로 계산했으며, 과거 수익률이 미래 수익률을 약속하지 않습니다.
다른 도구
요금
세 가지 방법. 고객님께 맞는 것을 고르세요.
Baroq는 고객님의 돈을 보관하지 않으며 고객님을 대신해 거래하지 않습니다. 교육 목적일 뿐, 금융 조언이 아닙니다. 거래에는 위험이 있습니다.