Sharpe-Ratio-Rechner
Sharpe und Sortino aus Ihren Monatsrenditen.
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Information-Ratio-Rechner
Ob Sie den Markt, den Sie handeln, wirklich schlagen: Ihre Renditen gegen die einer Benchmark, der Vorsprung, wie stetig er ist, Beta, Alpha und Capture.
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Die Renditen
Gegen die Benchmark
Information Ratio von 0.66: ein guter, stetiger Vorsprung. Ihr Vorsprung gegenüber der Benchmark beträgt +1.90% pro Jahr bei einem Tracking Error von 2.87%.
- Beta und Alpha
- Beta 1.23, Alpha +0.81% pro Jahr: Sie schwanken stärker als die Benchmark; Korrelation 0.93.
- Capture
- 117% der steigenden Monate der Benchmark (7); 98% der fallenden Monate der Benchmark (5). Unter 100% auf dem Weg nach unten ist, was Sie wollen.
- Direkter Vergleich
- Sie schlugen sie in 7 von 12 Monaten. Insgesamt machten Sie +6.67% gegenüber +4.77%.
- Mit Vorsicht lesen
- Vergleichen Sie mit dem Markt, den Sie tatsächlich handeln, über dieselben Zeiträume. 12 Monate sind eine kurze Historie: Eine Information Ratio braucht Jahre, um viel zu bedeuten. Vergangene Vorsprünge versprechen keine künftigen.
Ihre Renditen gegen die Benchmark, pro Jahr, wo das passt. Die Information Ratio ist markiert.
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Information Ratio | 0.66 |
| Aktive Rendite pro Jahr | +1.90% |
| Tracking Error pro Jahr | 2.87% |
| Beta | 1.23 |
| Alpha pro Jahr | +0.81% |
| Up-Capture | 117% |
| Down-Capture | 98% |
Nur zur Bildung, keine Anlageberatung. Die Antwort stammt aus den Zahlen, die Sie eingegeben haben, nicht aus Ihrem Konto oder dem Markt. Simulierte Ergebnisse sind hypothetisch und haben Grenzen: Echter Handel kennt Slippage, Kurslücken, wechselnde Trefferquoten und Emotionen. Der Handel mit gehebelten Produkten kann schnell Geld kosten, bis hin zum gesamten Einsatz. Risikohinweis
Nur zur Bildung, keine Finanzberatung; Handel birgt Risiko.
Ein Vorsprung, und wie stetig er ist
12% in einem Jahr zu machen bedeutet wenig, wenn einfaches Halten des Marktes 15% brachte. Die Information Ratio misst den Vorsprung gegenüber einer Benchmark, die aktive Rendite, gegen die Abweichung Ihrer Renditen von ihr, den Tracking Error. Fondsmanager werden daran gemessen: über 0.5 ist gut, über 1 selten. Beta und Alpha teilen Ihre Rendite in den Teil, der aus dem Schwung des Marktes kam, und den Teil, der es nicht tat; Up- und Down-Capture zeigen, wie viel der guten und schlechten Phasen des Marktes Sie mitgenommen haben.
Beurteilen Sie Ihre Renditen für sich mit dem Sharpe-Ratio-Rechner und dem Omega-Ratio-Rechner, und messen Sie mit dem Korrelationsrechner, wie sich zwei Märkte gemeinsam bewegen.
Keine Anlageberatung. Rechnung mit den Renditen, die Sie eingeben; vergangene Renditen versprechen keine künftigen.
Weitere Werkzeuge
Omega-Ratio-Rechner
Gewinne gegen Fehlbeträge.
Korrelationsrechner
Wie eng sich zwei Märkte gemeinsam bewegen.
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