Calculateur du ratio de Sharpe
Sharpe et Sortino à partir de vos rendements mensuels.
Outils de risque gratuits
Calculateur du ratio d’information
Si vous battez vraiment le marché que vous tradez : vos rendements face à ceux d’un indice de référence, l’avance, sa régularité, bêta, alpha et capture.
Gratuit, sans inscription En vente : le Desk et Desk + Signals. Voir les formules
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- Rien de ce que vous saisissez n'est conservé
Les rendements
Face à l’indice de référence
Ratio d’information de 0.66 : une avance bonne et régulière. Votre avance sur l’indice de référence est de +1.90 % par an, avec une tracking error de 2.87 %.
- Bêta et alpha
- Bêta 1.23, alpha +0.81 % par an : vous oscillez plus que l’indice de référence ; corrélation 0.93.
- Capture
- 117 % des mois de hausse de l’indice (7) ; 98 % des mois de baisse de l’indice (5). Moins de 100 % à la baisse, c’est ce qu’il vous faut.
- Face à face
- Vous l’avez battu sur 7 mois sur 12. Au total, vous avez fait +6.67 % contre +4.77 %.
- À lire avec prudence
- Comparez avec le marché que vous tradez vraiment, sur les mêmes périodes. 12 mois, c’est un historique court : un ratio d’information demande des années pour vraiment signifier quelque chose. Les avances passées ne promettent pas celles à venir.
Vos rendements face à l’indice de référence, annualisés quand c’est pertinent. Le ratio d’information est signalé.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Ratio d’information | 0.66 |
| Rendement actif par an | +1.90% |
| Tracking error par an | 2.87% |
| Bêta | 1.23 |
| Alpha par an | +0.81% |
| Capture à la hausse | 117% |
| Capture à la baisse | 98% |
À titre éducatif uniquement, pas un conseil en investissement. La réponse vient des chiffres que vous avez saisis, pas de votre compte ni du marché. Les résultats simulés sont hypothétiques et ont des limites : le trading réel comporte du slippage, des gaps, des taux de réussite variables et des émotions. Trader des produits à effet de levier peut faire perdre de l'argent rapidement, jusqu'à la totalité. Avertissement sur les risques
À but éducatif uniquement, pas un conseil financier ; le trading comporte des risques.
Une avance, et sa régularité
Gagner 12 % en un an ne veut pas dire grand-chose si le simple fait de détenir le marché a rapporté 15 %. Le ratio d’information mesure l’avance sur un indice de référence, le rendement actif, face à l’écart de vos rendements avec lui, la tracking error. Les gérants de fonds sont jugés dessus : au-dessus de 0.5, c’est bon ; au-dessus de 1, c’est rare. Le bêta et l’alpha séparent votre rendement entre la part venue de l’oscillation du marché et le reste ; la capture à la hausse et à la baisse montre quelle part des bonnes et des mauvaises périodes du marché vous avez prise.
Jugez vos rendements pour eux-mêmes avec le calculateur du ratio de Sharpe et le calculateur du ratio Oméga, et mesurez comment deux marchés évoluent ensemble avec le calculateur de corrélation.
Pas un conseil. Calcul sur les rendements que vous saisissez ; les rendements passés ne promettent pas ceux à venir.
Autres outils
Calculateur du ratio Oméga
Gains contre manques sous l’objectif.
Calculateur de corrélation
À quel point deux marchés évoluent ensemble.
Tarifs
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