Kalkulator wskaźnika Sharpe'a
Sharpe i Sortino z Twoich miesięcznych zwrotów.
Darmowe narzędzia do ryzyka
Kalkulator wskaźnika informacyjnego
To, czy naprawdę pokonujesz rynek, na którym handlujesz: Twoje zwroty wobec zwrotów benchmarku, przewaga, jej stabilność, beta, alfa i capture.
Za darmo, bez rejestracji W sprzedaży: Desk i Desk + Signals. Zobacz plany
- Za darmo
- Bez rejestracji
- Nic, co wpiszesz, nie jest zapisywane
Zwroty
Wobec benchmarku
Wskaźnik informacyjny 0.66: dobra, stabilna przewaga. Twoja przewaga nad benchmarkiem to +1.90% rocznie przy tracking error 2.87%.
- Beta i alfa
- Beta 1.23, alfa +0.81% rocznie: wahasz się mocniej niż benchmark; korelacja 0.93.
- Capture
- 117% wzrostowych miesięcy benchmarku (7); 98% spadkowych miesięcy benchmarku (5). Poniżej 100% w spadkach to jest to, czego chcesz.
- Twarzą w twarz
- Pokonałeś go w 7 z 12 mies.. Łącznie zarobiłeś +6.67% wobec +4.77%.
- Czytaj ostrożnie
- Porównuj z rynkiem, na którym naprawdę handlujesz, w tych samych okresach. Historia 12 mies. jest krótka: wskaźnik informacyjny potrzebuje lat, by wiele znaczyć. Dawne przewagi nie obiecują przyszłych.
Twoje zwroty wobec benchmarku, rocznie tam, gdzie to ma sens. Wskaźnik informacyjny jest zaznaczony.
| Miara | Wartość |
|---|---|
| Wskaźnik informacyjny | 0.66 |
| Aktywny zwrot rocznie | +1.90% |
| Tracking error rocznie | 2.87% |
| Beta | 1.23 |
| Alfa rocznie | +0.81% |
| Capture wzrostów | 117% |
| Capture spadków | 98% |
Tylko edukacja, nie porada inwestycyjna. Odpowiedź pochodzi z wpisanych liczb, a nie z Twojego konta czy rynku. Wyniki symulowane są hipotetyczne i mają ograniczenia: realny handel ma slippage, luki, zmieniające się odsetki wygranych i emocje. Handel produktami z dźwignią może szybko przynieść stratę, także całego kapitału. Ostrzeżenie o ryzyku
Wyłącznie edukacyjnie, to nie jest porada finansowa; trading wiąże się z ryzykiem.
Przewaga i jej stabilność
Zarobienie 12% w rok niewiele znaczy, jeśli zwykłe trzymanie rynku dało 15%. Wskaźnik informacyjny mierzy przewagę nad benchmarkiem, czyli aktywny zwrot, wobec tego, jak bardzo Twoje zwroty od niego odbiegają, czyli tracking error. Na jego podstawie ocenia się zarządzających funduszami: powyżej 0.5 to dobrze, powyżej 1 rzadkość. Beta i alfa dzielą Twój zwrot na część wynikającą z wahań rynku i resztę; capture wzrostów i spadków pokazuje, ile dobrych i złych okresów rynku wziąłeś.
Oceń same swoje zwroty w kalkulatorze wskaźnika Sharpe’a i kalkulatorze wskaźnika Omega, a to, jak dwa rynki poruszają się razem, zmierzysz w kalkulatorze korelacji.
To nie porada. Obliczenia na wpisanych zwrotach; dawne zwroty nie obiecują przyszłych.
Kolejne narzędzia
Kalkulator wskaźnika Omega
Zyski wobec niedoborów.
Kalkulator korelacji
Jak ściśle dwa rynki poruszają się razem.
Cennik
Trzy drogi. Wybierz swoją.
Zobacz wszystkie plany · Wypróbuj jednego agenta za darmo
Baroq nigdy nie trzyma Twoich pieniędzy i nigdy nie handluje za Ciebie. Wyłącznie edukacyjnie, to nie jest porada finansowa; trading wiąże się z ryzykiem.